Exponenta Banner

Задайте ограничения портфеля

Задайте ограничения для портфельных активов, таких как линейное равенство и неравенство, граница, бюджет, группа, групповой коэффициент и ограничения оборота

Объекты

PortfolioCVaRСоздает объект PortfolioCVaR для оптимизации и анализа портфеля с условной ценностью под риском

Функции

расширить все

addEqualityДобавьте линейные ограничения равенства для весов портфеля к существующим ограничениям
addGroupRatioДобавьте ограничения группового соотношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового соотношения
addGroupsДобавьте ограничения группы для весов портфеля к существующим ограничениям группы
addInequalityДобавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям
getBoundsПолучите ограничения для весов портфеля из объекта портфеля
getBudgetПолучите ограничения бюджета из объекта портфеля
getCostsПолучите транзакционные затраты на покупку и продажу из объекта портфеля
getEqualityПолучите массивы ограничений равенства из объекта портфеля
getGroupRatioПолучите массивы ограничений группового отношения из объекта портфеля
getGroupsПолучите массивы ограничений группы из объекта портфеля
getInequalityПолучите массивы ограничений неравенства из объекта портфеля
getOneWayTurnoverПолучите односторонние ограничения оборота от объекта портфеля
setGroupsНастройте групповые ограничения для весов портфеля
setInequalityНастройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля
setBoundsУстановите ограничения для весов портфеля для объекта портфеля
setBudgetНастройка бюджетных ограничений
setCostsНастройка пропорциональных транзакционных издержек
setDefaultConstraintsНастройте ограничения портфеля с неотрицательными весами, которые равны 1
setEqualityНастройте линейные ограничения равенства для весов портфеля
setGroupRatioНастройте ограничения группового соотношения для весов портфеля
setInitPortНастройка начального или текущего портфеля
setOneWayTurnoverНастройка односторонних ограничений по обороту портфеля
setTurnoverНастройка ограничения на максимальный оборот портфеля
setMinMaxNumAssetsУстановите ограничения кардинальности на количество активов, вложенных в объект портфеля

Примеры и как

Работа с ограничениями портфеля CVaR с использованием параметров по умолчанию

Самый основной набор портфелей или набор портфелей по умолчанию требует, чтобы веса портфелей были неотрицательными и равны 1.

Работа с 'простыми' связанными ограничениями с использованием объекта PortfolioCVaR

'Simple' ограниченные ограничения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают верхние и нижние ограничения весов портфеля.

Работа с бюджетными ограничениями с использованием объекта PortfolioCVaR

Бюджетное ограничение является необязательным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы суммы весов портфеля.

Работа с ограничениями группы с использованием объекта PortfolioCVaR

Ограничения группы являются необязательными линейными ограничениями, которые группируют активы вместе и ограничивают веса групп.

Работа с ограничениями группового коэффициента с использованием объекта PortfolioCVaR

Ограничения группового отношения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают ограничения пропорциональных отношений между группами активов.

Работа с линейными Ограничениями равенства с использованием объекта PortfolioCVaR

Линейные ограничения равенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы равенств на веса портфеля.

Работа с ограничениями линейного неравенства с использованием объекта PortfolioCVaR

Линейные ограничения неравенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы неравенств на веса портфеля.

Работа с ограничениями среднего оборота с использованием объекта PortfolioCVaR

Ограничение оборота является необязательным линейным ограничением абсолютного значения, которое устанавливает верхнюю границу в среднем по покупкам и продажам.

Работа с односторонними ограничениями оборота с использованием объекта PortfolioCVaR

Ограничения одностороннего оборота являются необязательными ограничениями, которые накладывают верхние ограничения на чистые закупки или чистые продажи.

Работа с ограничениями 'Conditional' Bound Type, Min Num Assets и Max Num Assets с использованием объектов Portfolio CV a R

Использование 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами PortfolioCVaR.

Концепции

Набор портфелей для оптимизации с использованием объекта PortfolioCVaR

Полной спецификацией задачи оптимизации портфеля является набор допустимых портфелей, который называется портфельным набором.

Задача портфеля по умолчанию

Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет прокси риска и возврата, связанный с заданной задачей, и набор портфелей, который задает веса портфеля, которые являются неотрицательными и равны сумме 1.

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля условной ценности риска (CVaR).

Связанная информация

Financial Toolbox

Поддержка