Задайте ограничения портфеля

Задайте ограничения для портфельных активов, таких как линейное равенство и неравенство, граница, бюджет, группа, групповой коэффициент и ограничения оборота

Объекты

PortfolioCVaR Создает объект PortfolioCVaR для оптимизации и анализа портфеля с условной ценностью под риском

Функции

расширить все

Добавление параметров портфеля

`addEquality`	Добавьте линейные ограничения равенства для весов портфеля к существующим ограничениям
`addGroupRatio`	Добавьте ограничения группового соотношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового соотношения
`addGroups`	Добавьте ограничения группы для весов портфеля к существующим ограничениям группы
`addInequality`	Добавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям

Отображение параметров портфеля

`getBounds`	Получите ограничения для весов портфеля из объекта портфеля
`getBudget`	Получите ограничения бюджета из объекта портфеля
`getCosts`	Получите транзакционные затраты на покупку и продажу из объекта портфеля
`getEquality`	Получите массивы ограничений равенства из объекта портфеля
`getGroupRatio`	Получите массивы ограничений группового отношения из объекта портфеля
`getGroups`	Получите массивы ограничений группы из объекта портфеля
`getInequality`	Получите массивы ограничений неравенства из объекта портфеля
`getOneWayTurnover`	Получите односторонние ограничения оборота от объекта портфеля

Задание параметров портфеля

`setGroups`	Настройте групповые ограничения для весов портфеля
`setInequality`	Настройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля
`setBounds`	Установите ограничения для весов портфеля для объекта портфеля
`setBudget`	Настройка бюджетных ограничений
`setCosts`	Настройка пропорциональных транзакционных издержек
`setDefaultConstraints`	Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами, которые равны 1
`setEquality`	Настройте линейные ограничения равенства для весов портфеля
`setGroupRatio`	Настройте ограничения группового соотношения для весов портфеля
`setInitPort`	Настройка начального или текущего портфеля
`setOneWayTurnover`	Настройка односторонних ограничений по обороту портфеля
`setTurnover`	Настройка ограничения на максимальный оборот портфеля
`setMinMaxNumAssets`	Установите ограничения кардинальности на количество активов, вложенных в объект портфеля

Примеры и как

Работа с ограничениями портфеля CVaR с использованием параметров по умолчанию

Самый основной набор портфелей или набор портфелей по умолчанию требует, чтобы веса портфелей были неотрицательными и равны 1.

Работа с 'простыми' связанными ограничениями с использованием объекта PortfolioCVaR

'Simple' ограниченные ограничения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают верхние и нижние ограничения весов портфеля.

Работа с бюджетными ограничениями с использованием объекта PortfolioCVaR

Бюджетное ограничение является необязательным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы суммы весов портфеля.

Работа с ограничениями группы с использованием объекта PortfolioCVaR

Ограничения группы являются необязательными линейными ограничениями, которые группируют активы вместе и ограничивают веса групп.

Работа с ограничениями группового коэффициента с использованием объекта PortfolioCVaR

Ограничения группового отношения являются необязательными линейными ограничениями, которые поддерживают ограничения пропорциональных отношений между группами активов.

Работа с линейными Ограничениями равенства с использованием объекта PortfolioCVaR

Линейные ограничения равенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы равенств на веса портфеля.

Работа с ограничениями линейного неравенства с использованием объекта PortfolioCVaR

Линейные ограничения неравенства являются необязательными линейными ограничениями, которые накладывают системы неравенств на веса портфеля.

Работа с ограничениями среднего оборота с использованием объекта PortfolioCVaR

Ограничение оборота является необязательным линейным ограничением абсолютного значения, которое устанавливает верхнюю границу в среднем по покупкам и продажам.

Работа с односторонними ограничениями оборота с использованием объекта PortfolioCVaR

Ограничения одностороннего оборота являются необязательными ограничениями, которые накладывают верхние ограничения на чистые закупки или чистые продажи.

Работа с ограничениями 'Conditional' Bound Type, Min Num Assets и Max Num Assets с использованием объектов Portfolio CV a R

Использование 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами PortfolioCVaR.

Концепции

Набор портфелей для оптимизации с использованием объекта PortfolioCVaR

Полной спецификацией задачи оптимизации портфеля является набор допустимых портфелей, который называется портфельным набором.

Задача портфеля по умолчанию

Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет прокси риска и возврата, связанный с заданной задачей, и набор портфелей, который задает веса портфеля, которые являются неотрицательными и равны сумме 1.

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля условной ценности риска (CVaR).

Связанная информация

Анализ инвестиционных стратегий с оптимизацией портфеля CVaR в MATLAB (50 мин 42 сек)

Документация