PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для оптимизации и анализа портфеля с условной ценностью под риском |
getScenarios | Получите сценарии из объекта портфеля |
setScenarios | Установите сценарии возвратов активов по прямой матрице |
estimateScenarioMoments | Оценка среднего и ковариационная сценариев возврата активов |
simulateNormalScenariosByMoments | Симулируйте многомерные сценарии нормального возврата активов из среднего и ковариационного значений возвратов активов |
simulateNormalScenariosByData | Симулируйте многомерные сценарии нормального возврата активов из данных |
setCosts | Настройка пропорциональных транзакционных издержек |
Возвраты активов и сценарии с использованием объекта PortfolioCVaR
Учитывая выборку сценариев, условное ожидание, которое определяет выборку CVaR портфеля, выражается как конечная сумма, взвешенная средним значением потерь.
Объект PortfolioCVaR имеет отдельную RiskFreeRate свойство, которое хранит норму возврата безрискового актива.
Работа с транзакционными затратами
Между чистыми и валовыми возвратами портфеля различия транзакционные издержки.
Хеджирование с использованием оптимизации портфеля CVaR
В этом примере показано, как смоделировать две стратегии хеджирования с помощью оптимизации портфеля CVaR с помощью PortfolioCVaR объект.
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля условной ценности риска (CVaR).