В этом примере показано, как вычислить информационный коэффициент с помощью inforatio с примерами данных, где среднее значение возврата рыночной серии используется в качестве возврата бенчмарка.

Можно использовать inforatio для вычисления информационного коэффициента для данных возврата активов и безрискового возврата активов.

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
InfoRatio = inforatio(Returns, Benchmark)

InfoRatio = 1×3

    0.0432       NaN   -0.0315

Поскольку рыночная серия не имеет риска относительно себя, отношение информации для второй серии не определено (что представлено как NaN в MATLAB ® .

В этом примере показано, как вычислить ошибку отслеживания с помощью inforatio с примерами данных, где среднее значение возврата рыночной серии используется в качестве возврата бенчмарка.

Учитывая актив или портфель активов и бенчмарк, относительное стандартное отклонение возвратов между активом или портфелем активов и бенчмарком называется ошибкой отслеживания.

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
[InfoRatio, TrackingError] = inforatio(Returns, Benchmark)

InfoRatio = 1×3

    0.0432       NaN   -0.0315

TrackingError = 1×3

    0.0187         0    0.0390

Ошибка отслеживания, также известная как активный риск, измеряет волатильность активных возвратов. Ошибка отслеживания является полезной мерой эффективности относительно бенчмарка, поскольку она находится в модулях возвращаемых активов. Например, ошибка отслеживания 1,87% для фонда относительно рынка в этом примере разумна для активно управляемого фонда значения с большой капитализацией.