В этом примере показано, как вычислить коэффициент Шарпа, используя среднее значение возврата денежного актива в качестве возврата для рискованного актива.

С учетом данных о возврате активов и безрисковой доходности активов коэффициент Шарпа вычисляется:

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Riskless = mean(Returns(:,3))

Riskless = 0.0017

Sharpe = sharpe(Returns, Riskless)

Sharpe = 1×3

    0.0886    0.0315         0

Коэффициент Шарпа примера значительно выше коэффициента Шарпа на рынке. Как показано с portalpha, это приводит к сильному возврату с поправкой на риск. Начиная с Cash актив аналогичен Riskless, имеет смысл, что его отношение Шарпа 0. Коэффициент Шарпа вычисляется со средним значением денежных возвратов. Коэффициент Шарпа может также вычисляться с серией возврата денежных средств в качестве входных данных для безрискового актива.

Sharpe = sharpe(Returns, Returns(:,3))

Sharpe = 1×3

    0.0886    0.0315         0

При использовании Portfolio объект, можно использовать estimateMaxSharpeRatio функция для оценки эффективного портфеля, который максимизирует отношение Шарпа. Для получения дополнительной информации смотрите Эффективное портфолио, которое максимизирует Коэффициент Шарпа.