Exponenta Banner

Получение конечных точек эффективной границы

Часто вас могут заинтересовать портфели конечных точек для эффективной границы. Предположим, что вы хотите определить область значений возвратов от минимума до максимума, чтобы уточнить поиск портфеля с определенной целевой отдачей. Используйте estimateFrontierLimits функция для получения портфелей конечных точек:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

disp(pwgt)
0.8646    0.0000
0.0470    0.0000
0.0414    0.0000
0.0470    1.0000

Примечание

Конечные точки эффективной границы зависят от сценариев в PortfolioCVaR объект. Если вы измените Сценарии, вы, вероятно, получите различные конечные точки.

Начиная с начального портфеля, estimateFrontierLimits также возвращает покупки и продажи, чтобы получить от начального портфеля к портфелям конечных точек на эффективной границе. Для примера, учитывая начальный портфель в pwgt0, вы можете получить покупки и продажи:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierLimits(p);
	
display(pwgt)
display(pbuy)
display(psell)
pwgt =

    0.8624    0.0000
    0.0513    0.0000
    0.0452    0.0000
    0.0411    1.0000


pbuy =

    0.5624         0
         0         0
         0         0
         0    0.9000


psell =

         0    0.3000
    0.2487    0.3000
    0.1548    0.2000
    0.0589         0
Если вы не задаете начальный портфель, веса купли-продажи предполагают, что ваш начальный портфель 0.

См. также

| | | | | | | |

Похожие примеры

Подробнее о

Внешние веб-сайты

Financial Toolbox

Поддержка