The PortfolioCVaR рабочий процесс объекта для создания и моделирования портфеля CVaR:
Создайте портфель CVaR.
Создайте PortfolioCVaR объект для условной оптимизации портфеля (CVaR). Для получения дополнительной информации смотрите Создание объекта PortfolioCVaR.
Определите возвраты активов и сценарии.
Оцените сценарии для возвратов портфельных активов, включая активы с отсутствующими данными и данными финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите Возвраты активов и Сценарии Использование объекта PortfolioCVaR.
Задайте ограничения портфеля CVaR.
Определите ограничения для портфельных активов, таких как линейное равенство и неравенство, граница, бюджет, группа, групповой коэффициент, ограничения оборота, 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Для получения дополнительной информации смотрите Работа с ограничениями портфеля CV a R с использованием параметров по умолчанию и Работа с ограничениями 'Conditional' Bound Type, Min Num Assets и Max Num Assets с использованием объектов Portfolio CV a R.
Проверьте портфолио CVaR.
Идентифицируйте ошибки для спецификации портфеля. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка задачи портфеля CVaR.
Оцените эффективные портфели и границы.
Анализ эффективных портфелей и эффективных границ для портфеля CVaR. Для получения дополнительной информации смотрите Оценка эффективных портфелей для всего фронта для объекта Portfolio CV a R и Оценка эффективных границ для объекта Portfolio CV a R.
Постпроцессируйте результаты.
Используйте эффективные портфели и эффективные результаты по границам для настройки сделок. Для получения дополнительной информации смотрите Постобработка результатов для настройки торгуемых портфелей.