Exponenta Banner

estimatePortMoments

Оценка моментов возвратов портфеля для объекта Portfolio

Свернуть все на странице

Синтаксис

[prsk,pret] = estimatePortMoments(obj,pwgt)

Описание

пример

[prsk,pret] = estimatePortMoments(obj,pwgt) оценка моментов возвратов портфеля на Portfolio объект. Дополнительные сведения о рабочем процессе см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.

Оценка портовых моментов характерна для оптимизации портфеля со средней дисперсией и вычисляет среднее и стандартное отклонение (которое является квадратным корнем дисперсии) возвратов портфеля.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Данные портфельных p, используйте estimatePortMoments функция для отображения области значений рисков и возвратов для эффективных портфелей. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);
disp([prsk, pret]);
    0.0769    0.0590
    0.3500    0.1800

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Типы данных: object

Набор портфелей, заданный как NumAssets-by- NumPorts матрица, где NumAssets количество активов во вселенной и NumPorts количество портфелей в наборе портфелей.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Оценки стандартных отклонений возвратов портфеля для каждого портфеля в pwgt, возвращается как NumPorts вектор.

prsk возвращается на Portfolio входной объект (obj).

Оценки средств возвратов портфеля по каждому портфелю в pwgt, возвращается как NumPorts вектор.

pret возвращается на Portfolio входной объект (obj).

Совет

Можно также использовать запись через точку для оценки моментов возвратов портфеля.

[prsk, pret] = obj.estimatePortMoments(pwgt);

См. также

|

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка