Оценка эффективных портфелей для всего эффективного рубежа для объекта портфеля

Самый основной способ получить оптимальные портфели - получить точки по всей области значений эффективной границы.

Получение конечных точек эффективной границы

Определите область значений возвратов от минимума до максимума, чтобы уточнить поиск портфеля с определенной целевой отдачей.

Получение эффективных портфелей для целевых возвратов

Чтобы получить эффективные портфели, которые имеют целевые возвраты портфеля, используйте estimateFrontierByReturn функция.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Чтобы получить эффективные портфели, имеющие целевые портфельные риски, используйте estimateFrontierByRisk функция.

Эффективное портфолио, которое максимизирует коэффициент Шарпа

Портфели, которые максимизируют коэффициент Шарпа, являются портфелями на эффективной границе, которые удовлетворяют нескольким теоретическим условиям в финансах.

Оценка эффективных границ для объекта портфеля

Учитывая любое портфолио, функции estimatePortReturn, estimatePortRisk, и estimatePortMoments представить оценки возврата и риска.

Графическое изображение эффективной границы для объекта портфеля

The plotFrontier функция создает график эффективной границы для заданной задачи оптимизации портфеля.

Пример распределения активов

В этом примере показано, как настроить базовую задачу распределения активов, которая использует оптимизацию портфеля со средним отклонением с Portfolio объект для оценки эффективных портфелей.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Использование оптимизации портфеля без рисков

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс для определения пределов на sum(AssetWeight_i) в рисковых активах.

Оптимизация портфеля смешано-целочисленного квадратичного программирования: основанная на проблеме

В этом примере показано, как решить задачу оптимизации портфеля MIQP с использованием основанного на проблеме подхода.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными и кардинальными ограничениями

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Оптимизация портфеля Black-Litterman

Этот пример показывает рабочий процесс для реализации модели Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля с использованием факторных моделей

В этом примере показаны два подхода к использованию факторной модели для оптимизации распределения активов в среде средних отклонений.