Оценка эффективных портфелей для всего эффективного рубежа для объекта портфеля

Существует два способа взглянуть на задачу оптимизации портфеля, которая зависит от того, что вы пытаетесь сделать. Одна цель заключается в оценке эффективных портфелей, а другая - в оценке эффективных границ. Этот раздел посвящен прежней цели, а Оценка эффективных границ для объекта портфеля фокусируется на второй цели. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio объекты, см. раздел Рабочий процесс объекта портфеля.

Получение портфелей вдоль всей эффективной границы

Самый основной способ получить оптимальные портфели - получить точки по всей области значений эффективной границы. Учитывая задачу оптимизации портфеля в Portfolio объект, estimateFrontier функция вычисляет эффективные портфели, разнесенные равномерно в соответствии с прокси возврата от минимального до максимального рентабельности портфелей. Количество оцененных портфелей контролируется скрытым свойством defaultNumPorts который установлен в 10. Другое значение для количества оцененных портфелей задается как вход в estimateFrontier. Этот пример показывает количество эффективных портфелей по умолчанию во всей области значений эффективных границ:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);

disp(pwgt)

0.8891    0.7215    0.5540    0.3865    0.2190    0.0515         0         0         0         0
0.0369    0.1289    0.2209    0.3129    0.4049    0.4969    0.4049    0.2314    0.0579         0
0.0404    0.0567    0.0730    0.0893    0.1056    0.1219    0.1320    0.1394    0.1468         0
0.0336    0.0929    0.1521    0.2113    0.2705    0.3297    0.4630    0.6292    0.7953    1.0000

Если в предыдущем примере требуется только четыре портфеля:

pwgt = estimateFrontier(p, 4);
disp(pwgt)

    0.8891    0.3865         0         0
    0.0369    0.3129    0.4049         0
    0.0404    0.0893    0.1320         0
    0.0336    0.2113    0.4630    1.0000

Начиная с начального портфеля, estimateFrontier также возвращает покупки и продажи, чтобы получить от вашего начального портфеля к каждому эффективному портфелю на эффективной границе. Для примера, учитывая начальный портфель в pwgt0, вы можете получить покупки и продажи:

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontier(p);

display(pwgt)
display(pbuy)
display(psell)

pwgt =

0.8891    0.7215    0.5540    0.3865    0.2190    0.0515         0         0         0         0
0.0369    0.1289    0.2209    0.3129    0.4049    0.4969    0.4049    0.2314    0.0579         0
0.0404    0.0567    0.0730    0.0893    0.1056    0.1219    0.1320    0.1394    0.1468         0
0.0336    0.0929    0.1521    0.2113    0.2705    0.3297    0.4630    0.6292    0.7953    1.0000


pbuy =

0.5891    0.4215    0.2540    0.0865         0         0         0         0         0         0
     0         0         0    0.0129    0.1049    0.1969    0.1049         0         0         0
     0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
     0         0    0.0521    0.1113    0.1705    0.2297    0.3630    0.5292    0.6953    0.9000


psell =

0         0         0         0    0.0810    0.2485    0.3000    0.3000    0.3000    0.3000
0.2631    0.1711    0.0791         0         0         0         0    0.0686    0.2421    0.3000
0.1596    0.1433    0.1270    0.1107    0.0944    0.0781    0.0680    0.0606    0.0532    0.2000
0.0664    0.0071         0         0         0         0         0         0         0         0

Если вы не задаете начальный портфель, веса купли-продажи предполагают, что ваш начальный портфель 0.

См. также

Документация