Exponenta Banner

estimatePortVaR

Оценка значения риска для объекта PortfolioCVaR

Свернуть все на странице

Синтаксис

pvar = estimatePortVaR(obj,pwgt)

Описание

пример

pvar = estimatePortVaR(obj,pwgt) оценивает значение риска для PortfolioCVaR объект, где используемый уровень вероятности от PortfolioCVaR свойства ProbabilityLevel. Для получения дополнительной информации о рабочем процессе смотрите Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Учитывая портфолио pwgt, используйте estimatePortVaR функция для оценки значения риска портфеля. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontierLimits(p);

pvar = estimatePortVaR(p, pwgt);
disp(pvar)
    0.0314
    0.1483

Функция rng(seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы получить задокументированные результаты. Не обязательно сбрасывать генератор случайных чисел, чтобы симулировать сценарии.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью PortfolioCVaR объект.

Для получения дополнительной информации о создании PortfolioCVaR объект, см.

Типы данных: object

Набор портфелей, заданный как NumAssets-by- NumPorts матрица, где NumAssets количество активов во вселенной и NumPorts количество портфелей в наборе портфелей.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Оценки стоимости портфельных возвратов для каждого портфеля в pwgt, возвращается как NumPorts вектор.

Совет

Можно также использовать запись через точку для оценки значения риска объекта PortfolioCVaR.

pvar = obj.estimatePortVaR(pwgt);

См. также

| |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2012b

Financial Toolbox

Поддержка