setProbabilityLevel

Установите уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR

Свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setProbabilityLevel(obj,ProbabilityLevel)

Описание

пример

obj = setProbabilityLevel(obj,ProbabilityLevel) устанавливает уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR для PortfolioCVaR объект. Для получения дополнительной информации о рабочем процессе смотрите Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Установите ProbabilityLevel для объекта портфеля CVaR. 

p = PortfolioCVaR;
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);
disp(p.ProbabilityLevel)
    0.9500

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью PortfolioCVaR объект.

Для получения дополнительной информации о создании PortfolioCVaR объект, см.

Типы данных: object

Уровень вероятности, который составляет 1 минус вероятность потерь, больше, чем значение риска, заданный как скаляр со значением от 0 на 1.

Примечание

ProbabilityLevel должно быть значением от 0 на 1 и, в большинстве случаев, должно быть значение от 0.9 на 0.99.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как PortfolioCVaR объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Совет

Можно также использовать запись через точку, чтобы задать уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR:

obj = obj.setProbabilityLevel(ProbabilityLevel)

См. также

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2012b

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте