Exponenta Banner
exponenta event banner

estimatePortStd

Оценка стандартного отклонения возвратов портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

pstd = estimatePortStd(obj,pwgt)

Описание

пример

pstd = estimatePortStd(obj,pwgt) оценка стандартного отклонения возвратов портфеля для PortfolioCVaR или PortfolioMAD объекты. Дополнительные сведения о рабочих процессах см. в разделах Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Учитывая портфолио pwgt, используйте estimatePortStd функция для отображения стандартного отклонения возвратов портфеля. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontierLimits(p);

pstd = estimatePortStd(p, pwgt);
disp(pstd)
    0.0223
    0.1010

Функция rng(seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы получить задокументированные результаты. Не обязательно сбрасывать генератор случайных чисел, чтобы симулировать сценарии.

Открыть Live Script

Учитывая портфолио pwgt, используйте estimatePortStd функция для отображения стандартного отклонения возвратов портфеля. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt = estimateFrontierLimits(p);

pstd = estimatePortStd(p, pwgt);
disp(pstd)
    0.0222
    0.1010

Функция rng(seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы получить задокументированные результаты. Не обязательно сбрасывать генератор случайных чисел, чтобы симулировать сценарии.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью PortfolioCVaR или PortfolioMADобъект.

Для получения дополнительной информации о создании PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект, см.

Типы данных: object

Набор портфелей, заданный как NumAssets-by- NumPorts матрица, где NumAssets количество активов во вселенной и NumPorts количество портфелей в наборе портфелей.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Оценки стандартных отклонений возвратов портфеля для каждого портфеля в pwgt, возвращается как NumPorts вектор.

Совет

Можно также использовать запись через точку для оценки стандартного отклонения возвратов портфеля.

pstd = obj.estimatePortStd(pwgt);

См. также

| | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2012b

Financial Toolbox

Поддержка