Установите сценарии возвратов активов по прямой матрице
Использование fints
объект для AssetScenarios
аргумент setScenarios
не рекомендуется. Использовать timetable
вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование финтов финансовых временных рядов в Timetables.
устанавливает сценарии возвратов активов по прямой матрице для obj
= setScenarios(obj
,AssetScenarios
)PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объекты. Дополнительные сведения о рабочих процессах см. в разделах Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.
установите сценарии возвратов активов прямой матрицей для obj
= setScenarios(obj
,AssetScenarios
,Name,Value
)PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объекты с использованием дополнительных опций, заданных одним или несколькими Name,Value
аргументы в виде пар.
Задан объект PortfolioCVaR p
, используйте setScenarios
функция для настройки сценариев возврата активов.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); disp(p)
PortfolioCVaR with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: 0.9500 Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [4x1 categorical]
Заданный объект PortfolioMAD p
, используйте setScenarios
функция для настройки сценариев возврата активов.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; m = m/12; C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); disp(p)
PortfolioMAD with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [4x1 categorical]
Чтобы проиллюстрировать использование setScenarios
функция со AssetScenarios
данные продолжены в timetable
объект, используйте CAPMuniverse.mat
который содержит timetable
объект (AssetTimeTable
) для возвращаемых данных.
load CAPMuniverse;
AssetsTimeTable.Properties;
head(AssetsTimeTable,5)
ans=5×14 timetable
Time AAPL AMZN CSCO DELL EBAY GOOG HPQ IBM INTC MSFT ORCL YHOO MARKET CASH
___________ _________ _________ _________ _________ _________ ____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ __________
03-Jan-2000 0.088805 0.1742 0.008775 -0.002353 0.12829 NaN 0.03244 0.075368 0.05698 -0.001627 0.054078 0.097784 -0.012143 0.00020522
04-Jan-2000 -0.084331 -0.08324 -0.05608 -0.08353 -0.093805 NaN -0.075613 -0.033966 -0.046667 -0.033802 -0.0883 -0.067368 -0.03166 0.00020339
05-Jan-2000 0.014634 -0.14877 -0.003039 0.070984 0.066875 NaN -0.006356 0.03516 0.008199 0.010567 -0.052837 -0.073363 0.011443 0.00020376
06-Jan-2000 -0.086538 -0.060072 -0.016619 -0.038847 -0.012302 NaN -0.063688 -0.017241 -0.05824 -0.033477 -0.058824 -0.10307 0.011743 0.00020266
07-Jan-2000 0.047368 0.061013 0.0587 -0.037708 -0.000964 NaN 0.028416 -0.004386 0.04127 0.013091 0.076771 0.10609 0.02393 0.00020157
setScenarios
принимает имя аргумента пары "имя-значение" 'DataFormat'
с соответствующим набором значений 'prices'
указать, что вход в функцию находится в форме цен на основные средства, а не возвратов (значение по умолчанию для 'DataFormat'
аргумент 'returns'
).
r = PortfolioCVaR; r = setScenarios(r,AssetsTimeTable,'dataformat','returns');
В сложение, setScenarios
функция также извлекает имена активов или идентификаторы из объекта timetable, когда аргумент имя-значение 'GetAssetList'
установлено на true
(его значение по умолчанию является false
). Если на 'GetAssetList'
значение true
идентификаторы столбцов расписания используются для установки AssetList
свойство объекта PortfolioCVaR. Чтобы показать это, формирование объекта PortfolioCVaR r
повторяется с помощью 'GetAssetList'
флаг установлен на true
.
r = setScenarios(r,AssetsTimeTable,'GetAssetList',true);
disp(r.AssetList')
{'AAPL' } {'AMZN' } {'CSCO' } {'DELL' } {'EBAY' } {'GOOG' } {'HPQ' } {'IBM' } {'INTC' } {'MSFT' } {'ORCL' } {'YHOO' } {'MARKET'} {'CASH' }
obj
- Объект для портфеляОбъект для портфеля, заданный с помощью PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объект.
Для получения дополнительной информации о создании PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объект, см.
Типы данных: object
AssetScenarios
- Сценарии для возвратов активов или цен Сценарии для возвратов активов или цен, заданные в виде матрицы, table
, или timetable
который содержит данные об активах, которые могут быть преобразованы в возвраты активов ([NumSamples
-by- NumAssets
] матрица).
AssetReturns
данные могут быть:
NumSamples
-by- NumAssets
матрица.
Таблица NumSamples
цены или возвраты в установленный периодичность для базового однопериодического инвестиционного горизонта для набора NumAssets
активы
Объект Timetable с NumSamples
наблюдения и NumAssets
временные ряды
Если входные данные являются ценами, они могут быть преобразованы в возвраты с DataFormat
аргумент пары "имя-значение", где формат по умолчанию принимается 'Returns'
. Будьте осторожны, используя данные о ценах, потому что оптимизация портфеля обычно требует общих возвратов, а не просто возвратов цен.
Эта функция настраивает указатель на функцию для косвенного доступа к входу AssetScenarios
без необходимости делать копию данных.
Типы данных: double
| table
| timetable
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value
аргументы. Name
- имя аргумента и Value
- соответствующее значение. Name
должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN
.
p = setScenarios(p, AssetScenarios,'DataFormat','Returns','GetAssetList',false);
'DataFormat'
- Флаг для преобразования входных данных в качестве цен в возвраты 'Returns'
(по умолчанию) | символьный вектор со значениями 'Returns'
или 'Prices'
Флаг для преобразования входных данных в качестве цен в возвраты, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DataFormat'
и вектор символов со значениями:
'Returns'
- Данные в AssetReturns
содержит общие возвраты активов.
'Prices'
- Данные в AssetReturns
содержит общие цены возврата активов.
Типы данных: char
'GetAssetList'
- Флаг, указывающий, какие имена основных средств следует использовать для списка основных средствfalse
(по умолчанию) | логическим со значением true
или false
Флаг, указывающий, какие имена активов использовать для списка активов, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'GetAssetList'
и логический со значением true
или false
. Допустимые значения для GetAssetList
являются:
false
- Не извлекать и не создавать имена основных средств.
true
- Извлечение или создание имен активов из таблицы или расписания.
Если table
или timetable
передается в эту функцию как AssetScenarios
и GetAssetList
флаг true
, имена столбцов из table
или timetable
используются в качестве имен активов в obj.AssetList
.
Если матрица передана, и GetAssetList
флаг true
, имена активов по умолчанию создаются на основе AbstractPortfolio
свойства defaultforAssetList
, который в настоящее время 'Asset'
.
Если на GetAssetList
флаг false
, никаких действий не происходит, что является поведением по умолчанию.
Типы данных: logical
obj
- Обновленный объект портфеляОбновленный объект портфеля, возвращенный как PortfolioCVaR
или PortfolioMAD
объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.
Для настройки сценариев возврата активов можно также использовать запись через точку.
obj = obj.setScenarios(AssetScenarios);
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.