The PortfolioMAD объект имеет отдельную RiskFreeRate свойство, которое хранит норму возврата безрискового актива. Таким образом, можно разделить свою вселенную на безрисковый актив и набор рискованных активов. Например, предположим, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate устанавливается с помощью PortfolioMAD объект:
r0 = 0.01/12;
p = PortfolioMAD;
p = PortfolioMAD('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate)8.3333e-04
Примечание
Если ваша задача портфеля имеет бюджетное ограничение, такое что веса портфеля должны быть равны 1, тогда рискованный актив нерелевантен.
PortfolioMAD | setCosts | setScenarios | simulateNormalScenariosByData | simulateNormalScenariosByMoments