Настройка пропорциональных транзакционных издержек
настраивает пропорциональные транзакционные затраты для obj
= setCosts(obj
,BuyCost
)Portfolio
, PortfolioCVaR
, или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.
настраивает пропорциональные транзакционные затраты для объектов портфеля с дополнительными опциями, заданными для obj
= setCosts(obj
,BuyCost
,SellCost
,InitPort
,NumAssets
)SellCost
, InitPort
, и NumAssets
.
Заданные пропорциональные транзакционные затраты и начальный портфель в переменных BuyCost
, SellCost
, и InitPort
, транзакционные издержки для любого портфеля Port
снизить ожидаемый возврат портфеля на:
BuyCost' * max{0, Port - InitPort} + SellCost' * max{0, InitPort - Port}
Вы также можете использовать запись через точку для настройки пропорциональных транзакционных издержек.
obj = obj.setCosts(BuyCost, SellCost, InitPort, NumAssets);
Если BuyCost
или SellCost
являются ли входные параметры пустыми с []
соответствующие атрибуты в объекте портфеля очищаются и устанавливаются на []
. Если InitPort
установлено в пустое положение с []
, он будет только очищен и установлен на []
если BuyCost
, SellCost
, и Turnover
также пусты. В противном случае это ошибка.