Ценовая вызываемая облигация с использованием модели Agency OAS
Price = agencyprice(___,Name,Value)
Price АгентстваВ этом примере показано, как вычислить агентство Price.
Settle = datenum('20-Jan-2010'); ZeroRates = [.07 .164 .253 1.002 1.732 2.226 2.605 3.316 ... 3.474 4.188 4.902]'/100; ZeroDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 4 5 7 10 20 30],1); ZeroData = [ZeroDates ZeroRates]; Maturity = datenum('30-Dec-2013'); CouponRate = .022; OAS = 6.53/10000; Vol = .5117; CallDate = datenum('30-Dec-2010'); Price = agencyprice(ZeroData, OAS, CouponRate, Settle, Maturity, Vol, CallDate)
Price = 99.4212
ZeroData - Нулевая криваяНулевая кривая, заданная как numRates-by- 2 матрица, где первый столбец является нулевыми датами, а второй - сопутствующими нулевыми ставками.
Типы данных: double
OAS - Скорректированные по опциям спредыСкорректированные по опциям спреды, заданные как numBonds-by- 1 вектор, выраженный десятичным числом (то есть 50 базисных точек вводится как .005).
Типы данных: double
CouponRate - Ставки купоновСтавки купонов, указанные как numBonds-by- 1 вектор десятичными числами.
Типы данных: double
Settle - Дата расчетаДата расчета, заданная как скалярный серийный номер даты.
Примечание
The Settle дата должна быть идентичной датой расчета для всех облигаций и нулевой кривой.
Типы данных: double
Maturity - Дата погашенияДата зрелости, заданная как numBonds-by- 1 вектор.
Типы данных: double
Vol - ВолатильностьВолатильности, заданные как скаляр или numBonds-by- 1 вектор десятичными числами. Vol - волатильность процентных ставок, соответствующих времени CallDate.
Типы данных: double
CallDate - Даты вызоваДаты вызова, заданные как numBonds-by- 1 вектор.
Типы данных: double
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
Price = agencyprice(ZeroData,OAS,CouponRate,Settle,Maturity,Vol,CallDate,'Basis',7,'Face',1000)'Basis' - базис подсчета дней0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 013Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и a N-by- 1 вектор с использованием следующих значений:
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'CurveBasis' - Базис кривых0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 013Базис кривой, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CurveBasis' и a N-by- 1 вектор с использованием следующих значений:
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'CurveCompounding' - Частота компаундирования нулевой кривой2 (полугодовой) (по умолчанию) | возможные значения включают: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12.Частота компаундирования нулевой кривой, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CurveCompounding' и a N-by- 1 вектор с использованием поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
'EndMonthRule' - Флаг правила в конце месяца 1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1]Флаг правила в конце месяца, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] использование N-by- 1 вектор.
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
'Face' - номинал облигации100 (по умолчанию) | векторНоминальное значение облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Face' и N-by- 1 вектор числовых значений.
Типы данных: double
'FirstCouponDate' - Нерегулярная дата первого купонаFirstCouponDate, даты платежа денежного потока определяются из других входов (по умолчанию) | серийного номера датыНерегулярная дата первого купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FirstCouponDate' и a NINST-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double
'InterpMethod' - Метод интерполяции'linear' (по умолчанию) | 'cubic', 'pchip'Метод интерполяции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'InterpMethod' и a N-by- 1 вектор с поддерживаемым значением. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции см. interp1.
Типы данных: char
'IssueDate' - Дата выпуска облигацийIssueDate, даты платежа денежного потока определяются из других входов (по умолчанию) | серийного номера датыДата выпуска облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'IssueDate' и a N-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат.
Типы данных: double
'LastCouponDate' - Нерегулярная дата последнего купонаНерегулярная дата последнего купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LastCouponDate' и a N-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат
При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения.
Типы данных: double
'Period' - Купоны в год2 в год (по умолчанию) | векторКупоны в год, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Period' и N-by- 1 вектор. Значения для Period являются 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
'StartDate' - Форвардная дата начала платежейSettle дата (по умолчанию) | серийный номер датыДата начала платежей (дата, с которой рассматривается денежный поток облигаций), заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartDate' и a N-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат.
Если вы не задаете StartDate, дата начала вступления в силу является Settle дата.
Типы данных: double
Price - ЦеныЦены, возвращенные как numBonds-by- 1 матрица.
Формула BMA European Callable Securities предоставляет стандартную методологию вычисления цены и скорректированного по опционам спреда для Европейских Callable Securities (ECS).
[1] SIFMA, The BMA European Callable Securities Formula, https://www.sifma.org.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.