bktimespec | Задайте временную структуру для дерева Черного-Карасинского |
bktree | Постройте Чёрно-Карасинское процентное дерево |
bkvolspec | Определите процесс волатильности процентных ставок Black-Karasinski |
Понимание моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает модели Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность условных претензий по процентным ставкам на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.