Exponenta Banner

bktree

Постройте Чёрно-Карасинское процентное дерево

Свернуть все на странице

Синтаксис

BKTree = bktree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec)
BKTree = bktree(___,Name,Value)

Описание

пример

BKTree = bktree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec) создает структуру, содержащую информацию о времени и процентной ставке в дереве рекомбинации.

пример

BKTree = bktree(___,Name,Value) добавляет дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Используя предоставленные данные, создайте спецификацию волатильности BK (используя bkvolspec), спецификация скорости (использование intenvset) и спецификация размещения (использование bktimespec). Затем используйте эти спецификации для создания дерева BK с помощью bktree.

Compounding = -1;
ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
Rates = [0.0275; 0.0312; 0.0363; 0.0415];

BKVolSpec = bkvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...  
AlphaDates, AlphaCurve);

RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
		     'ValuationDate', ValuationDate,...
		     'StartDates', ValuationDate,...
		     'EndDates', VolDates,...
		     'Rates', Rates);
 
BKTimeSpec = bktimespec(ValuationDate, VolDates, Compounding);

BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec)
BKTree = struct with fields:
      FinObj: 'BKFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 0.9973 1.9973 2.9973]
        dObs: [731947 732312 732677 733042]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [3.9973]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 3 4 5 6]}
     FwdTree: {[1.0278]  [1.0361 1.0355 1.0349]  [1x5 double]  [1x7 double]}

Использование treeviewer чтобы наблюдать за деревом, которое вы создали.

treeviewer(BKTree)

Figure Tree Viewer contains 2 axes and other objects of type uicontrol. Axes 1 contains 43 objects of type line. Axes 2 is empty.

Входные параметры

свернуть все

Спецификация процесса волатильности, заданная с помощью VolSpec выход, полученный из bdtvolspec.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для кривой начальной ставки, заданная RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения дерева времени, заданная с помощью TimeSpec выход, полученный из bdttimespec. TimeSpec определяет даты наблюдений дерева BK и Compounding правило для отображения даты и времени и формулы цена-доходность.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec,'Method','HW1996')

Метод Халла-Уайта, на котором основан алгоритм соединения древовидного узла, заданный как вектор символов со значением 'HW2000' или 'HW1996'.

bktree поддерживает два алгоритма подключения к древовидному узлу. HW1996 основан на оригинальной статье, опубликованной в Журнале производных, и HW2000 является общей версией алгоритма, как указано в статье, опубликованной в августе 2000 года.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Информация о времени и процентной ставке рекомбинирующего дерева, возвращаемая как структура.

Ссылки

[1] Халл, Дж., и А. Уайт. Использование деревьев процентных ставок Hull-White. Журнал производных. 1996.

[2] Халл, Дж., и А. Уайт. Модель Общего Корпуса-Белого и Супер Калибровка. Август 2000 года.

См. также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка