bkprice | Цены на инструменты из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
bksens | Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентных ставок Black-Karasinski |
bondbybk | Ценовая облигация от дерева процентных ставок Black-Karasinski |
capbybk | Инструмент прописной буквы из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
cfbybk | Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
fixedbybk | Цена фиксированной ставки из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
floatbybk | Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
floorbybk | Ценовой этаж из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
oasbybk | Определите скорректированный по опции спред с помощью модели Блэка-Карасинского |
optbndbybk | Ценовая облигация, опция из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
optfloatbybk | Опции цены на ноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Black-Karasinski |
optembndbybk | Ценовые облигации со встроенными опциями с помощью процентного дерева Black-Karasinski |
optemfloatbybk | Цена встроенной опции на ноту плавающей ставки для дерева процентных ставок Black-Karasinski |
rangefloatbybk | Ценовая область значений плавающей ноты с использованием дерева Black-Karasinski |
swapbybk | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
swaptionbybk | Ценовой свопцион из дерева процентных ставок Black-Karasinski |
Ценообразование с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции ценообразования портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Чувствительность к дельте, гамме и веге, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, является чувствительностью к доллару.
Ценообразование и хеджирование портфеля с использованием модели Черного-Карасинского
Этот пример иллюстрирует, как MATLAB ® может использоваться, чтобы создать портфель производных по процентным ставкам ценных бумаг и оценить его с помощью модели процентной ставки Black-Karasinski .
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность условных претензий по процентным ставкам на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Понимание моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox поддерживает модели Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции инструмента процентной ставки
Функции инструмента процентной ставки, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox.