Exponenta Banner

bndfutimprepo

Подразумеваемые ставки репо для будущей цены облигаций

Свернуть все на странице

Синтаксис

ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value)

Описание

пример

ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет подразумеваемую ставку репо для будущего облигации с учетом цены облигации, свойств облигации, цены будущего облигации и коэффициента конвертации облигаций. Поведение по умолчанию состоит в том, что ставка реинвестирования купона соответствует ставке репо. Однако можно задать отдельную ставку реинвестирования с помощью необязательных входов.

пример

ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить ставку репо для будущего облигации с помощью следующих данных.

bndfutimprepo(129,98,'9/21/2000','12/29/2000',1.3136,.0875,'8/15/2020')
ans = 0.0584

Входные параметры

свернуть все

Цены облигаций, указанные как numBonds-by- 1 вектор десятичными числами.

Типы данных: double

Будущие цены, указанные как numBonds-by- 1 вектор.

Типы данных: double | cell

Будущие даты расчета, заданные как numBonds-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: double | cell

Будущие даты поставки, заданные как numBonds-by- 1 вектор.

Типы данных: double | cell

Коэффициенты преобразования облигаций, заданные как numBonds-by- 1 вектор. Для получения дополнительной информации см. convfactor.

Типы данных: double

Ставки купонов, указанные как numBonds-by- 1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

Даты погашения, заданные как numBonds-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: double | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: ImpRepo = bndfutimprepo(Price,FutPrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скаляр целое число от 0 на 13.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Флаг правила в конце месяца, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр с неотрицательным целым числом [0, 1].

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Номинальное значение облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Face' и скалярным числом. Face не влияет на длительность ключевой ставки.

Типы данных: double

Нерегулярная дата первого купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа.

Типы данных: double | char

Дата выпуска облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'IssueDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Нерегулярная дата последнего купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения.

Типы данных: double | char

Купоны в год, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period являются 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.

Типы данных: double

Базис счетчика дней для коэффициента реинвестирования, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ReinvestBasis' и скаляр целое число от 0 на 13.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Базовый годовой купон облигаций, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ReinvestRate' и скаляр десятичным числом.

Типы данных: double

Базис отсчета дней для скорости репо, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'RepoBasis' и скаляр целое число от 0 на 13.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Дата начала платежей (дата, с которой рассматривается денежный поток облигаций), заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Подразумеваемая ставка репо или ставка репо, которая могла бы привести к входу цены, возвращается как numBonds-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Бургхардт, Г., Т. Белтон, М. Лейн и Дж. Папа. Казначейская облигация Базиса. Макгроу-Хилл, 2005.

[2] Кргин, Драгомир. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.

См. также

|

Темы

Введенный в R2009b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка