Ценовые облигации в будущем с учетом ставок репо
[ вычисляет цену фьючерсного контракта на облигации для одной или нескольких облигаций с учетом ставки репо и свойств облигаций, включая коэффициент конвертации облигаций. Поведение по умолчанию состоит в том, что ставка реинвестирования купона соответствует ставке репо. Однако можно задать отдельную ставку реинвестирования с помощью необязательных аргументов.FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(RepoRatePrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
[ задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(___,Name,Value)
В этом примере показано, как вычислить цену для будущего облигации с помощью следующих данных.
bndfutprice(.064, 129, '9/21/2000','12/29/2000', 1.3136, .0875, '8/15/2020')
ans = 98.1516
RepoRate - Ставки репоСкорости репо, заданные как numBonds-by- 1 вектор десятичными числами.
Типы данных: double
Price - Цены облигацийЦены облигаций, указанные как numBonds-by- 1 вектор десятичными числами.
Типы данных: double
FutSettle - Будущая дата расчетаБудущая дата расчета, заданная как скалярная дата с помощью серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
Delivery - Будущие даты поставкиБудущие даты поставки, заданные как numBonds-by- 1 вектор.
Типы данных: double | cell
ConvFactor - Коэффициенты конвертации облигацийКоэффициенты преобразования облигаций, заданные как numBonds-by- 1 вектор. Для получения дополнительной информации см. convfactor.
Типы данных: double
CouponRate - Ставки купоновСтавки купонов, указанные как numBonds-by- 1 вектор числовых десятичных чисел.
Типы данных: double
Maturity - Даты погашенияДаты погашения, заданные как numBonds-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов.
Типы данных: double | cell
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
[FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(RepoRate,Price,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)'Basis' - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 013Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скаляр целое число от 0 на 13.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'EndMonthRule' - Флаг правила конца месяца для генерации дат поплавков1 (в действии) (по умолчанию) | скаляр неотрицательного целого числа [0,1]Флаг правила в конце месяца, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр с неотрицательным целым числом [0, 1].
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
'IssueDate' - Дата выпуска облигацийIssueDate, даты оплаты денежного потока определяются из других входов (по умолчанию) | серийного номера даты | вектора символов датыДата выпуска облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'IssueDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'Face' - Номинальное значение облигации100 (по умолчанию) | скалярным числомНоминальное значение облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Face' и скалярным числом. Face не влияет на длительность ключевой ставки.
Типы данных: double
'FirstCouponDate' - Нерегулярная дата первого купонаFirstCouponDate, даты оплаты денежного потока определяются из других входов (по умолчанию) | серийного номера даты | вектора символов датыНерегулярная дата первого купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double | char
'LastCouponDate' - Нерегулярная дата последнего купонаНерегулярная дата последнего купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
При отсутствии заданного FirstCouponDate, a заданное LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения.
Типы данных: double | char
'Period' - Купоны в год2 в год (по умолчанию) | векторКупоны в год, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period являются 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
'ReinvestBasis' - базис подсчета дней для коэффициента реинвестированияRepoBasis (по умолчанию) | целое число от 0 на 13Базис счетчика дней для коэффициента реинвестирования, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ReinvestBasis' и скаляр целое число от 0 на 13.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'ReinvestRate' - Базовый годовой купон облигацийБазовый годовой купон облигаций, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ReinvestRate' и скаляр десятичным числом.
Типы данных: double
'RepoBasis' - базис отсчета дней для ставки репо2 (фактический/360) (по умолчанию) | целое число от 0 на 13Базис отсчета дней для скорости репо, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'RepoBasis' и скаляр целое число от 0 на 13.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'StartDate' - Форвардная дата начала платежейSettle дата (по умолчанию) | серийный номер даты | вектор символов датыДата начала платежей (дата, с которой рассматривается денежный поток облигаций), заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
FutPrice - Котированная цена фьючерса, за $100 условноКотированная цена фьючерса, за $100 условно, возвращается как numBonds-by- 1 вектор.
AccrInt - Начисленные проценты к оплате на дату поставки, за $100 условноНачисленные проценты, подлежащие уплате на дату поставки, за 100 долл. США, возвращенные как numBonds-by- 1 вектор.
[1] Бургхардт, Г., Т. Белтон, М. Лейн и Дж. Папа. Казначейская облигация Базиса. Макгроу-Хилл, 2005.
[2] Кргин, Драгомир. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.