Exponenta Banner
exponenta event banner

eqpsens

Цены на приборы и чувствительности биномиального дерева Equal Probabilities

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(EQPTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(EQPTree,InstSet) вычисляет чувствительность инструмента и цены для инструментов, используя биномиальное дерево, созданное с eqptree функция. Все чувствительности возвращаются как долларовые чувствительности. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите на соответствующую цену инструмента.

eqpsens обрабатывает типы инструментов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', и 'OptStock'. Посмотрите instadd для получения информации о типах приборов.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(___,Options) добавляет необязательный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите дерево EQP и инструменты из файла данных deriv.mat. Вычислите Delta и Gamma чувствительности опций размещения, содержащихся в наборе приборов. 

load deriv.mat; 

EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ...
'Data', 'put')
EQPSubSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {5x1 cell}
     FieldName: {5x1 cell}
    FieldClass: {5x1 cell}
     FieldData: {5x1 cell}


instdisp(EQPSubSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock put     105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Put1   5      
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
3     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6

Получите Delta и Gamma для опций размещения, содержащихся в наборе приборов. 

[Delta, Gamma] = eqpsens(EQPTree, EQPSubSet)
Delta = 3×1

   -0.2336
   -0.5443
   -0.4516


Gamma = 3×1

    0.0218
    0.0000
    0.0000

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная при помощи eqptree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая набор NINST приборы, заданные с помощью instadd. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Структура опций ценообразования производных, созданная с использованием derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен инструментов относительно изменения цены акций, возвращенных как NINST-by- 1 вектор дельт.

Для зависимых от пути опций ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными различиями в вызовах eqpprice. Для остальных опций ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из EQPTree и соответствующее дерево цен опций.

Скорость изменения дельты инструментов относительно изменения цены акций, возвращенной как NINST-by- 1 вектор гамм.

Для зависимых от пути опций ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными различиями в вызовах eqpprice. Для остальных опций ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из EQPTree и соответствующее дерево цен опций.

Скорость изменения цен инструментов в отношении изменения волатильности акций, возвращенных как NINST-by- 1 вектор вегаса. Vega вычисляется конечными различиями в вызовах eqptree.

Цена каждого инструмента, возвращаемая как NINST-by- 1 вектор. Цены вычисляются путем обратного динамического программирования в дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

Ссылки

[1] Крисс, Нил. Black-Scholes и Beyond: Модели опционного ценообразования. McGraw-Hill, 1996, pp 308-312.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка