eqpprice
Цены приборов из биномиального дерева Equal Probabilities
Описание
[ вычисляет цены опции акций с помощью биномиального дерева EQP, созданного с Price,PriceTree] = eqpprice(EQPTree,InstSet)eqptree. Все инструменты, содержащиеся в переменной финансового инструмента, InstSet, оценены.
eqpprice обрабатывает типы инструментов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Посмотрите instadd для создания определенных типов.
Примеры
Оцените опции размещения, содержащиеся в наборе инструментов
Загрузите дерево EQP и инструменты из файла данных deriv.mat. Оцените опции put, содержащиеся в наборе приборов.
load deriv.mat; EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ... 'Data', 'put')
EQPSubSet = struct with fields:
FinObj: 'Instruments'
IndexTable: [1x1 struct]
Type: {5x1 cell}
FieldName: {5x1 cell}
FieldClass: {5x1 cell}
FieldData: {5x1 cell}
instdisp(EQPSubSet)
Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 1 OptStock put 105 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 Put1 5 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt AvgType AvgPrice AvgDate Name Quantity 2 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 arithmetic NaN NaN Asian1 4 3 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 arithmetic NaN NaN Asian2 6
Оцените опции put.
[Price, PriceTree] = eqpprice(EQPTree, EQPSubSet)
Price = 3×1
2.6375
4.7444
3.9178
PriceTree = struct with fields:
FinObj: 'BinPriceTree'
PTree: {1x5 cell}
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]
Можно использовать treeviewer чтобы увидеть цены этих трех инструментов вдоль дерева цен.
Входные параметры
Выходные аргументы
См. также
cbondbyeqp | eqpsens | eqptimespec | eqptree | instadd | instcbond
Представлено до R2006a