Создайте инструмент CBond для конвертируемой связи
ISet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)CBond переменная прибора из массивов данных.
ISet = instcbond(___,Name,Value)CBond переменная инструмента из массивов данных, использующих необязательные аргументы пары "имя-значение".
ISet = instcbond(___,Name,Value)CBond инструмент к существующему набору инструментов, используя необязательные аргументы пары "имя-значение".
[ приводит метаданные полей для FieldList,ClassList,TypeString]
= instcbondCBond прибора.
Создайте CBond прибора.
CouponRate = 0.03; Settle = 'Jan-1-2014'; Maturity = 'Jan-1-2016'; CallStrike = 125; CallExDates = [datenum('Jan-1-2015') datenum('Jan-1-2016')]; ConvRatio = 1.5; Spread = 0.045; InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,... 'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,... 'AmericanCall', 1);
Отобразите InstSet для конвертируемой связи.
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 1 CBond 0.03 01-Jan-2014 01-Jan-2016 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 0.045 125 01-Jan-2015 01-Jan-2016 1 NaN NaN 0 01-Jan-2016 NaN NaN
Создайте инструмент облигации с помощью instbond.
CouponRate= [0.035;0.04]; Settle= 'Nov-1-2013'; Maturity = 'Nov-1-2014'; Period =1; InstSet = instbond(CouponRate,Settle,Maturity, ... Period);
Добавление CBond инструмент к существующему набору портфелей.
ConvRatio = 1.5;
InstSet = instadd(InstSet,'CBond',CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio);
instdisp(InstSet)Index Type CouponRate Settle Maturity Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face 1 Bond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 2 Bond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 3 CBond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 NaN NaN NaN 0 NaN NaN 0 01-Nov-2014 NaN NaN 4 CBond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 NaN NaN NaN 0 NaN NaN 0 01-Nov-2014 NaN NaN
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcbond
FieldList = 20x1 cell
{'CouponRate' }
{'Settle' }
{'Maturity' }
{'ConvRatio' }
{'Period' }
{'IssueDate' }
{'FirstCouponDate' }
{'LastCouponDate' }
{'StartDate' }
{'Face' }
{'Spread' }
{'CallStrike' }
{'CallExDates' }
{'AmericanCall' }
{'PutStrike' }
{'PutExDates' }
{'AmericanPut' }
{'ConvDates' }
{'DefaultProbability'}
{'RecoveryRate' }
ClassList = 20x1 cell
{'cell'}
{'date'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'date'}
{'date'}
{'date'}
{'cell'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
TypeString = 'CBond'
CouponRate - Ставка купона по облигациям Ставка купона на облигацию, заданная как NINST-by- 1 положительный десятичный годовой темп или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDates-by- 2 массив ячеек. Первый столбец NumDates-by- 2 массив ячеек является датами, и второй столбец связан скоростями. Дата указывает на последний день действия ставки купона.
Типы данных: double | cell
Settle - Дата расчетаДата расчета, заданная как NINST-by- 1 скаляр с использованием последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
Примечание
The Settle дата для каждой конвертируемой облигации устанавливается равной ValuationDate дерева запасов. Аргумент в пользу облигации, Settle, игнорируется.
Типы данных: double | char
Maturity - Дата погашенияДата зрелости, заданная как NINST-by- 1 скаляр с использованием последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
ConvRatio - Количество акций, конвертируемых в одну облигациюКоличество акций, конвертируемых в одну облигацию, заданное как NINST-by- 1 неотрицательный скаляр.
Типы данных: double
ISet - Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, заданных как структура. Используйте этот аргумент для добавления CBond (конвертируемая связь) к существующему набору приборов (ISet). Инструменты в ISet разделяются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о ISet переменная, см. instget.
Типы данных: struct
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,'AmericanCall', 1)'Period' - Купоны в год2 в год (по умолчанию) | векторКупоны в год, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Period' и a NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
'IssueDate' - Дата выпуска облигацийДата выпуска облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'IssueDate' и a NINST-by- 1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'FirstCouponDate' - Нерегулярная дата первого купонаНерегулярная дата первого купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FirstCouponDate' и a NINST-by- 1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'LastCouponDate' - Нерегулярная дата последнего купонаНерегулярная дата последнего купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LastCouponDate' и a NINST-by- 1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'Face' - Номинал100
(по умолчанию) | скаляр неотрицательного значения | массива ячеек неотрицательных значенийНоминальное значение, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Face' и a NINST-by- 1 скаляр неотрицательных значений лица или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDates-by- 2 массив ячеек. Первый столбец NumDates-by- 2 массив ячеек - даты, а второй столбец - связанное лицевое значение. Дата указывает последний день, когда значение лица является допустимым.
Типы данных: cell | double
'Spread' - Количество базисных точек над базисной ставкой0
(по умолчанию) | векторКоличество базисных точек над ссылочной ставкой, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Spread' и a NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
'CallStrike' - Зовите цену забастовки для европейской Бермудской или американской опцииЦена доставки вызова для европейских, бермудских или американских опций, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CallStrike' и одно из следующих значений:
Для европейской опции вызова - NINST-by- 1 вектор неотрицательных целых чисел
Для опции вызова на Бермудские острова - NINST-by- NSTRIKES матрица значений цены доставки, где каждая строка является расписанием для одной опции вызова. Если опция вызова имеет меньше NSTRIKES возможности упражнений, конец строки заполнен NaNс.
Для опции вызова по-американски - NINST-by- 1 вектор значений цены доставки для каждого опции вызова.
Типы данных: single | double
'CallExDates' - Называть дату упражнения для европейской Бермудской или американской опцииДата выполнения вызова для европейской бермудской или американской опции, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CallExDates' и одно из следующих значений:
Для европейской опции - NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.
Для опций - NINST-by- NSTRIKES матрица дат упражнений, где каждая строка является расписанием для одной опции вызова. Для европейской опции существует только один CallExDate на дату истечения срока действия опции.
За американскую опцию - NINST-by- 1 или NINST-by- 2 матрица контуров дат исполнения. Для каждого инструмента опция вызова может выполняться на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если CallExDates является NINST-by- 1, опция вызова может выполняться между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной CallExDate.
Типы данных: double | char | cell
'AmericanCall' - Индикатор типа опции вызова0 если AmericanCall является NaN или не введен (по умолчанию) | скаляр | вектор положительных целых чисел [0,1]Тип опции вызова, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AmericanCall' и a NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями 0 или 1.
Для европейской или Бермудской опции - AmericanCall является 0 для каждой европейской или бермудской опции.
За американскую опцию - AmericanCall является 1 для каждой американской опции. The AmericanCall аргумент требуется для обращения к американским правилам упражнений.
Типы данных: single | double
'PutStrike' - Поставьте значения забастовки для европейской бермудской или американской опции[0,1]Поместите значения удара для европейской бермудской или американской опции, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PutStrike' и одно из следующих значений:
Для европейской опции - NINST-by- 1 вектор неотрицательных целых чисел
Для Бермудских островов положите опцию - NINST-by- NSTRIKES матрица значений цены доставки, где каждая строка является расписанием для одной опции пут. Если опция put имеет меньше NSTRIKES возможности упражнений, конец строки заполнен NaNс.
За американскую опцию пут - NINST-by- 1 вектор значений цены стрима для каждой опции пут.
Типы данных: single | double
'PutExDates' - Поставьте дату упражнения для европейской Бермудской или американской опцииПоставьте дату упражнения для европейской бермудской или американской опции, заданную как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PutExDates' и одно из следующих значений:
Для европейской опции - NINST-by- 1 векторные серийные номера дат или векторов символов дат.
Для опций - NINST-by- NSTRIKES матрица дат упражнений, где каждая строка является расписанием для одной опции пут. Для европейской опции существует только один PutExDate на дату истечения срока действия опции.
За американскую опцию - NINST-by- 1 или NINST-by- 2 матрица контуров дат исполнения. Для каждого инструмента опция put может быть реализована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если PutExDates является NINST-by- 1, опция может быть реализован между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной PutExDate.
Типы данных: double | char | cell
'AmericanPut' - Поместите индикатор типа опции0 если AmericanPut является NaN или не введен (по умолчанию) | скаляр | вектор положительных целых чисел [0,1]Поместите тип опции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AmericanPut' и a NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями 0 или 1.
Для европейской или Бермудской опции - AmericanPut является 0 для каждой европейской или бермудской опции.
За американскую опцию - AmericanPut является 1 для каждой американской опции. The AmericanPut аргумент требуется для обращения к американским правилам упражнений.
Типы данных: single | double
'ConvDates' - Даты трансформацииMaturityDate
(по умолчанию) | скаляр для серийного номера даты | скаляр для вектора символов датыДаты преобразования, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ConvDates' и a NINST-by- 1 или NINST-by- 2 матрица серийных неотрицательных номеров дат или векторов символов дат. Если ConvDates не задан, облигация всегда конвертируется до погашения.
Для каждого инструмента облигация может быть преобразована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке.
Если ConvDates является NINST-by- 1, связь может быть конвертирована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ConvDates.
Типы данных: single | double | char
ISet - Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как вектор-строка или вектор символов для каждого инструмента. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о ISet переменная, см. instget.
FieldList - Имя каждого поля данных для типа прибораИмя каждого поля данных для типа прибора, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.
ClassList - Класс данных каждого поля'dble', 'date', и 'char'Класс данных каждого поля, возвращаемый как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из символьных векторов с допустимыми значениями векторов символов 'dble', 'date', и 'char'.
TypeString - Тип добавляемого прибораТип добавленного инструмента, возвращенный как вектор символов. При добавлении CBond, а TypeString = 'CBond'.
cbondbycrr | cbondbyeqp | crrprice | crrsens | eqpprice | eqpsens | instadd | instdisp
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.