instcbond

Создайте инструмент CBond для конвертируемой связи

Описание

пример

ISet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio) создает CBond переменная прибора из массивов данных.

пример

ISet = instcbond(___,Name,Value) создает CBond переменная инструмента из массивов данных, использующих необязательные аргументы пары "имя-значение".

пример

ISet = instcbond(ISet,CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio) добавляет CBond к существующему набору приборов.

пример

ISet = instcbond(___,Name,Value) добавляет CBond инструмент к существующему набору инструментов, используя необязательные аргументы пары "имя-значение".

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instcbond приводит метаданные полей для CBond прибора.

Примеры

свернуть все

Создайте CBond прибора.

CouponRate = 0.03;
Settle = 'Jan-1-2014';
Maturity = 'Jan-1-2016'; 
CallStrike = 125; 
CallExDates = [datenum('Jan-1-2015') datenum('Jan-1-2016')];

ConvRatio = 1.5;
Spread = 0.045;
 
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,...
'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,...
'AmericanCall', 1);

Отобразите InstSet для конвертируемой связи.

instdisp(InstSet)
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates                  AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates      DefaultProbability RecoveryRate
1     CBond 0.03       01-Jan-2014    01-Jan-2016    1.5       2      NaN       NaN             NaN            NaN       100  0.045  125        01-Jan-2015   01-Jan-2016    1            NaN       NaN        0           01-Jan-2016    NaN                NaN         
 

Создайте инструмент облигации с помощью instbond.

CouponRate= [0.035;0.04];
Settle= 'Nov-1-2013';
Maturity = 'Nov-1-2014';
Period =1;

InstSet = instbond(CouponRate,Settle,Maturity, ...
Period);

Добавление CBond инструмент к существующему набору портфелей.

ConvRatio = 1.5;
InstSet = instadd(InstSet,'CBond',CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio);
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
 
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates      DefaultProbability RecoveryRate
3     CBond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1.5       2      NaN       NaN             NaN            NaN       100  NaN    NaN        NaN         0            NaN       NaN        0           01-Nov-2014    NaN                NaN         
4     CBond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1.5       2      NaN       NaN             NaN            NaN       100  NaN    NaN        NaN         0            NaN       NaN        0           01-Nov-2014    NaN                NaN         
 
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcbond
FieldList = 20x1 cell
    {'CouponRate'        }
    {'Settle'            }
    {'Maturity'          }
    {'ConvRatio'         }
    {'Period'            }
    {'IssueDate'         }
    {'FirstCouponDate'   }
    {'LastCouponDate'    }
    {'StartDate'         }
    {'Face'              }
    {'Spread'            }
    {'CallStrike'        }
    {'CallExDates'       }
    {'AmericanCall'      }
    {'PutStrike'         }
    {'PutExDates'        }
    {'AmericanPut'       }
    {'ConvDates'         }
    {'DefaultProbability'}
    {'RecoveryRate'      }

ClassList = 20x1 cell
    {'cell'}
    {'date'}
    {'date'}
    {'dble'}
    {'dble'}
    {'date'}
    {'date'}
    {'date'}
    {'date'}
    {'cell'}
    {'dble'}
    {'dble'}
    {'date'}
    {'dble'}
    {'dble'}
    {'date'}
    {'dble'}
    {'date'}
    {'dble'}
    {'dble'}

TypeString = 
'CBond'

Входные параметры

свернуть все

Ставка купона на облигацию, заданная как NINST-by- 1 положительный десятичный годовой темп или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDates-by- 2 массив ячеек. Первый столбец NumDates-by- 2 массив ячеек является датами, и второй столбец связан скоростями. Дата указывает на последний день действия ставки купона.

Типы данных: double | cell

Дата расчета, заданная как NINST-by- 1 скаляр с использованием последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.

Примечание

The Settle дата для каждой конвертируемой облигации устанавливается равной ValuationDate дерева запасов. Аргумент в пользу облигации, Settle, игнорируется.

Типы данных: double | char

Дата зрелости, заданная как NINST-by- 1 скаляр с использованием последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Количество акций, конвертируемых в одну облигацию, заданное как NINST-by- 1 неотрицательный скаляр.

Типы данных: double

Переменная, содержащая набор инструментов, заданных как структура. Используйте этот аргумент для добавления CBond (конвертируемая связь) к существующему набору приборов (ISet). Инструменты в ISet разделяются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о ISet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,'AmericanCall', 1)

Купоны в год, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Period' и a NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата выпуска облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'IssueDate' и a NINST-by- 1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Нерегулярная дата первого купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FirstCouponDate' и a NINST-by- 1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Нерегулярная дата последнего купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LastCouponDate' и a NINST-by- 1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Номинальное значение, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Face' и a NINST-by- 1 скаляр неотрицательных значений лица или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDates-by- 2 массив ячеек. Первый столбец NumDates-by- 2 массив ячеек - даты, а второй столбец - связанное лицевое значение. Дата указывает последний день, когда значение лица является допустимым.

Типы данных: cell | double

Количество базисных точек над ссылочной ставкой, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Spread' и a NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Цена доставки вызова для европейских, бермудских или американских опций, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CallStrike' и одно из следующих значений:

  • Для европейской опции вызова - NINST-by- 1 вектор неотрицательных целых чисел

  • Для опции вызова на Бермудские острова - NINST-by- NSTRIKES матрица значений цены доставки, где каждая строка является расписанием для одной опции вызова. Если опция вызова имеет меньше NSTRIKES возможности упражнений, конец строки заполнен NaNс.

  • Для опции вызова по-американски - NINST-by- 1 вектор значений цены доставки для каждого опции вызова.

Типы данных: single | double

Дата выполнения вызова для европейской бермудской или американской опции, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CallExDates' и одно из следующих значений:

  • Для европейской опции - NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

  • Для опций - NINST-by- NSTRIKES матрица дат упражнений, где каждая строка является расписанием для одной опции вызова. Для европейской опции существует только один CallExDate на дату истечения срока действия опции.

  • За американскую опцию - NINST-by- 1 или NINST-by- 2 матрица контуров дат исполнения. Для каждого инструмента опция вызова может выполняться на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если CallExDates является NINST-by- 1, опция вызова может выполняться между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной CallExDate.

Типы данных: double | char | cell

Тип опции вызова, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AmericanCall' и a NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями 0 или 1.

  • Для европейской или Бермудской опции - AmericanCall является 0 для каждой европейской или бермудской опции.

  • За американскую опцию - AmericanCall является 1 для каждой американской опции. The AmericanCall аргумент требуется для обращения к американским правилам упражнений.

Типы данных: single | double

Поместите значения удара для европейской бермудской или американской опции, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PutStrike' и одно из следующих значений:

  • Для европейской опции - NINST-by- 1 вектор неотрицательных целых чисел

  • Для Бермудских островов положите опцию - NINST-by- NSTRIKES матрица значений цены доставки, где каждая строка является расписанием для одной опции пут. Если опция put имеет меньше NSTRIKES возможности упражнений, конец строки заполнен NaNс.

  • За американскую опцию пут - NINST-by- 1 вектор значений цены стрима для каждой опции пут.

Типы данных: single | double

Поставьте дату упражнения для европейской бермудской или американской опции, заданную как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PutExDates' и одно из следующих значений:

  • Для европейской опции - NINST-by- 1 векторные серийные номера дат или векторов символов дат.

  • Для опций - NINST-by- NSTRIKES матрица дат упражнений, где каждая строка является расписанием для одной опции пут. Для европейской опции существует только один PutExDate на дату истечения срока действия опции.

  • За американскую опцию - NINST-by- 1 или NINST-by- 2 матрица контуров дат исполнения. Для каждого инструмента опция put может быть реализована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если PutExDates является NINST-by- 1, опция может быть реализован между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной PutExDate.

Типы данных: double | char | cell

Поместите тип опции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AmericanPut' и a NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями 0 или 1.

  • Для европейской или Бермудской опции - AmericanPut является 0 для каждой европейской или бермудской опции.

  • За американскую опцию - AmericanPut является 1 для каждой американской опции. The AmericanPut аргумент требуется для обращения к американским правилам упражнений.

Типы данных: single | double

Даты преобразования, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ConvDates' и a NINST-by- 1 или NINST-by- 2 матрица серийных неотрицательных номеров дат или векторов символов дат. Если ConvDates не задан, облигация всегда конвертируется до погашения.

Для каждого инструмента облигация может быть преобразована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке.

Если ConvDates является NINST-by- 1, связь может быть конвертирована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ConvDates.

Типы данных: single | double | char

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как вектор-строка или вектор символов для каждого инструмента. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о ISet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для типа прибора, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Класс данных каждого поля, возвращаемый как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из символьных векторов с допустимыми значениями векторов символов 'dble', 'date', и 'char'.

Тип добавленного инструмента, возвращенный как вектор символов. При добавлении CBond, а TypeString = 'CBond'.

Введенный в R2015a