Производные финансовые инструменты
Цена и чувствительность опций
Производным капиталом является договор, значение которого, по крайней мере, частично получена из одного или нескольких базовых акционерных ценных бумаг. Этот тулбокс предоставляет функциональные возможности для ценообразования, вычисления чувствительности и анализа хеджирования многих акционерных ценных бумаг. Вы можете оценить Vanilla, Asian, Lookback, Barrier и Spread опций с помощью моделей ценообразования, которые включают модели решетки, симуляции Монте-Карло, несколько решений закрытой формы и методы конечных различий.
Часто просматриваемые темы
- Поддерживаемые производные по акциям
Производные по ценам с использованием функций для древовидных моделей, закрытой формы или симуляции Монте-Карло
- Создание приборов
Создайте инструменты для опций
- Цена с использованием древовидных моделей
Распространите и проанализируйте модели дерева собственных ресурсов
- Цена с использованием решений закрытой формы
Определите ценообразование опций с помощью решений закрытой формы для производных активов
- Цена используя симуляцию Монте-Карло
Ценовая корзина, азиатские, спреды и ванильные опции с использованием симуляции Монте-Карло с моделью опционного ценообразования Longstaff-Schwartz
- Цена с использованием конечных различий
Опции цены с использованием методов Alternate Direction Implicit (ADI) и Crank-Nicolson конечных различий
- Ценовые конвертируемые облигации
Ценообразование конвертируемых облигаций с фиксированными или переменными купонными ставками
- Оценка портфеля
Управление портфелями инструментов, хеджирование портфеля и ребалансировка
