Ценовые конвертируемые облигации
Ценообразование конвертируемых облигаций с фиксированными или переменными купонными ставками
Конвертируемая облигация - это тип облигации, которую держатель может конвертировать в указанное количество акций обыкновенных акций эмитентской компании. Это гибридная безопасность с функциями, подобными дебету и капиталу. Этот тулбокс предоставляет функциональность для оценки, вычисления чувствительности и выполнения анализа хеджирования для конвертируемых облигаций с помощью моделей решетки.
Функции
расширить все
Конвертируемые облигации
cbondbycrr | Ценовые конвертируемые облигации из биномиального дерева CRR |
cbondbyeqp | Ценовые конвертируемые облигации из биномиального дерева EQP |
cbondbystt | Ценовые конвертируемые облигации из стандартного триномиального дерева |
cbondbyitt | Ценовые конвертируемые облигации из триномиального дерева ITT |
instcbond | Создайте инструмент CBond для конвертируемой связи |
instadd | Добавьте типы к набору приборов |
instdisp | Дисплейные инструменты |
Работа с деревьями
eqpprice | Цены приборов из биномиального дерева Equal Probabilities |
eqpsens | Цены на приборы и чувствительности биномиального дерева Equal Probabilities |
crrprice | Цены на приборы из дерева Кокс-Росс-Рубинштейн |
crrsens | Цены на приборы и чувствительность дерева Кокса-Росса-Рубинштейна |
sttprice | Ценовые инструменты с использованием стандартного триномиального дерева |
sttsens | Чувствительность прибора и цены с помощью стандартного триномиального дерева |
ittprice | Ценовые инструменты с использованием подразумеваемого триномиального дерева (ITT) |
ittsens | Чувствительность инструмента и цены с использованием подразумеваемого триномиального дерева (ITT) |
