Вычисление денежных потоков для YearYearInflationSwap инструмент
outCF = inflationCashflows(inpInstrumentObject,Settle,inpInflationCurve)YearYearInflationSwap прибора.
inflationcurve и ценообразование инфляции и вычисление денежных потоковЭтот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить YearYearInflationSwap инструмент, когда вы используете inflationcurve объект и Inflation метод ценообразования. Затем используйте inflationCashflows для вычисления денежных потоков для YearYearInflationSwap прибора.
Создание ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2021,1,15); Type = "zero"; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 0
Dates: [10x1 datetime]
Rates: [10x1 double]
Settle: 15-Jan-2021
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание inflationcurve Объект
Создайте inflationcurve объект, использующий inflationcurve.
BaseDate = datetime(2020,10,1); InflationTimes = [0 calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; InflationIndexValues = [100 102 103.5 105 106.8 108.2 111.3 120.1 130.4 150.2]'; InflationDates = BaseDate + InflationTimes; myInflationCurve = inflationcurve(InflationDates,InflationIndexValues)
myInflationCurve =
inflationcurve with properties:
Basis: 0
Dates: [10x1 datetime]
InflationIndexValues: [10x1 double]
ForwardInflationRates: [9x1 double]
Seasonality: [12x1 double]
Создание YearYearInflationSwap Объект прибора
Использование fininstrument для создания YearYearInflationSwap объект прибора.
Maturity = datetime(2025,1,1); FixedInflationRate = 0.015; Notional = 2000; YYInflationSwap = fininstrument("YearYearInflationSwap",'Maturity',Maturity,'FixedInflationRate',FixedInflationRate,'Notional',Notional,'Name',"YYInflationSwap_instrument")
YYInflationSwap =
YearYearInflationSwap with properties:
Notional: 2000
FixedInflationRate: 0.0150
Basis: 0
Lag: 3
Maturity: 01-Jan-2025
Name: "YYInflationSwap_instrument"
Создание Inflation Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания Inflation и используйте объект pricer ratecurve объект со 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение" и inflationcurve объект со 'InflationCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("Inflation",'DiscountCurve',ZeroCurve,'InflationCurve',myInflationCurve)
outPricer =
Inflation with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
InflationCurve: [1x1 inflationcurve]
Ценовые YearYearInflationSwap Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для YearYearInflationSwap прибора.
[Price,outPR] = price(outPricer,YYInflationSwap,"all")Price = 12.5035
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x1 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=table
Price
______
12.504
Вычисление денежных потоков для YearYearInflationSwap Инструмент
Использование inflationCashflows для вычисления денежных потоков для YearYearInflationSwap прибора.
outCF = inflationCashflows(YYInflationSwap,datetime(2021,1,15),myInflationCurve)
outCF=4×2 timetable
Time Var1 Var2
___________ ____ ______
01-Jan-2022 -30 40
01-Jan-2023 -30 29.412
01-Jan-2024 -30 28.986
01-Jan-2025 -30 34.286
inpInstrumentObject - Объект КИПиАYearYearInflationSwap объектОбъект инструмента, заданный с помощью ранее созданного объекта инструмента для YearYearInflationSwap.
Типы данных: object
Settle - Дата расчета денежного потока инструментаДата расчета для денежного потока инструмента, заданная в виде скаляра с использованием datetime, серийного номера даты, вектора символов даты или строки даты.
Примечание
The Settle дата, которую вы должны указать, должна быть перед Maturity дата для YearYearInflationSwap прибора.
Типы данных: double | char | datetime | string
inpInflationCurve - Кривая инфляцииinflationcurve объектКривая инфляции, заданная с помощью ранее созданного объекта кривой инфляции с помощью inflationcurve.
Типы данных: object
outCF - Выходной денежный потокВыходной денежный поток, возвращенный как расписание.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.