Exponenta Banner

finpricer

Создайте метод ценообразования

Свернуть все на странице

Синтаксис

Pricer = finpricer(PricerType,Name,Value)

Описание

пример

Pricer = finpricer(PricerType,Name,Value) создает Pricer объект, основанный на PricerType создает объект цены и задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение". Доступные аргументы пары "имя-значение" зависят от PricerType вы задаете.

Для получения дополнительной информации о рабочем процессе создания объекта инструмента, объекта модели и объекта ценника, смотрите Запуск с рабочими процессами с использованием объектно-основанной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования смотрите Выбор инструментов, Моделей и Ценников.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показан рабочий процесс создания BlackScholes модель и ratecurve объект для использования со ConzeViswanathan метод ценообразования.

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3580
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2020,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание ConzeViswanathan Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания ConzeViswanathan и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". 

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',950,'DividendValue',2.5,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"ConzeViswanathan")
outPricer = 
  ConzeViswanathan with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 950
    DividendValue: 2.5000
     DividendType: "continuous"

Входные параметры

свернуть все

Тип прейскуранта, заданный как скалярная строка или вектор символов.

Эти опции доступны для инструментов процентной ставки:

  • "Discount" - Для получения дополнительной информации смотрите Discount.

  • "IRTree" - Для получения дополнительной информации смотрите IRTree.

  • "HullWhite" - Для получения дополнительной информации смотрите HullWhite.

  • "Analytic" - The "Analytic" pricer может быть любым из следующих видов методов ценообразования:

    • SABR - Для получения дополнительной информации смотрите SABR.

    • Normal - Для получения дополнительной информации смотрите Normal.

    • Black - Для получения дополнительной информации смотрите Black.

Эти опции доступны для инструментов инфляции:

  • "Inflation" - Для получения дополнительной информации смотрите Inflation.

Эти опции доступны для инструментов долевого участия:

  • "Analytic" - The "Analytic" pricer может быть любым из следующих видов методов ценообразования:

    • BlackScholes - Для получения дополнительной информации смотрите BlackScholes.

    • IkedaKunitomo - Для получения дополнительной информации смотрите IkedaKunitomo.

    • Heston - Для получения дополнительной информации смотрите Heston.

    • Levy - Для получения дополнительной информации смотрите Levy.

    • KemnaVorst - Для получения дополнительной информации смотрите KemnaVorst.

    • TurnbullWakeman - Для получения дополнительной информации смотрите TurnbullWakeman.

    • ConzeViswanathan - Для получения дополнительной информации смотрите ConzeViswanathan.

    • GoldmanSosinGatto - Для получения дополнительной информации смотрите GoldmanSosinGatto.

    • RollGeskeWhaley - Для получения дополнительной информации смотрите RollGeskeWhaley.

    • Kirk - Для получения дополнительной информации смотрите Kirk.

    • BjerksundStensland - Для получения дополнительной информации смотрите BjerksundStensland.

  • "AssetTree" - Для получения дополнительной информации смотрите AssetTree.

  • "AssetMonteCarlo" - Для получения дополнительной информации смотрите AssetMonteCarlo.

  • "FiniteDifference" - Для получения дополнительной информации смотрите FiniteDifference.

  • "FFT" - Для получения дополнительной информации смотрите FFT.

  • "NumericalIntegration" - Для получения дополнительной информации смотрите NumericalIntegration.

  • "VannaVolga" - Для получения дополнительной информации смотрите VannaVolga.

  • "ReplicatingVarianceSwap" - Для получения дополнительной информации смотрите ReplicatingVarianceSwap.

Эти опции доступны для кредитных производных инструментов:

  • "Credit" - Для получения дополнительной информации смотрите Credit.

  • "Analytic" - The "Analytic" pricer может быть любым из следующих видов методов ценообразования:

    • CDSBlack - Для получения дополнительной информации смотрите CDSBlack.

Типы данных: string | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Pricer = finpricer("Black",Name,Value)

В зависимости от PricerType, сопоставленные аргументы пары "имя-значение" отличаются.

Аргументы в виде пар имя-значение для ценников процентных ставок

  • IRTree - Для получения дополнительной информации см. .

  • Black - Для получения дополнительной информации см. .

  • HullWhite - Для получения дополнительной информации см. .

  • Normal - Для получения дополнительной информации см. .

  • Sabr - Для получения дополнительной информации см. .

  • Discount - Для получения дополнительной информации см. .

Аргументы в виде пар имя-значение для ценников инфляции

  • Inflation - Для получения дополнительной информации см. .

Аргументы в виде пар имя-значение для ценников акций

  • Levy - Для получения дополнительной информации см. .

  • KemnaVorst - Для получения дополнительной информации см. .

  • TurnbullWakeman - Для получения дополнительной информации см. .

  • BlackScholes - Для получения дополнительной информации см. .

  • IkedaKunitomo - Для получения дополнительной информации см. .

  • Heston - Для получения дополнительной информации см. .

  • ConzeViswanathan - Для получения дополнительной информации см. .

  • GoldmanSosinGatto - Для получения дополнительной информации см. .

  • RollGeskeWhaley - Для получения дополнительной информации см. .

  • Kirk - Для получения дополнительной информации см. .

  • BjerksundStensland - Для получения дополнительной информации см. .

  • AssetMonteCarlo - Для получения дополнительной информации см. .

  • AssetTree - Для получения дополнительной информации см. .

  • FiniteDifference - Для получения дополнительной информации см. .

  • FFT - Для получения дополнительной информации см. .

  • NumericalIntegration - Для получения дополнительной информации см. .

  • VannaVolga - Для получения дополнительной информации см. .

  • ReplicatingVarianceSwap - Для получения дополнительной информации см. .

Аргументы в виде пар имя-значение для прейскурантов производных по кредиту

  • Credit - Для получения дополнительной информации см. .

  • CDSBlack - Для получения дополнительной информации см. .

Выходные аргументы

свернуть все

Цена, возвращенная как объект цены.

См. также

|

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка