Exponenta Banner

fitNelsonSiegel

Подгонка модели Нельсона-Зигеля к данным о рынке облигаций

Свернуть все на странице

Синтаксис

outCurve = fitNelsonSiegel(Settle,Instruments,CleanPrice)

Описание

пример

outCurve = fitNelsonSiegel(Settle,Instruments,CleanPrice) подходит для модели Нельсона-Сигеля, чтобы связать данные.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите данные облигаций и используйте fininstrument для создания FixedBond объекты прибора. 

 Settle = datetime(2017,9,15);
  Maturity = [datetime(2019,9,15);datetime(2021,9,15);...
      datetime(2023,9,15);datetime(2026,9,7);...
      datetime(2035,9,15);datetime(2047,9,15)];
  
  CleanPrice = [100.1;100.1;100.8;96.6;103.3;96.3];
  CouponRate = [0.0400;0.0425;0.0450;0.0400;0.0500;0.0425];
  
  nInst = numel(CouponRate);
Bonds(nInst,1) = fininstrument.FinInstrument;
for ii=1:nInst
    Bonds(ii) = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity(ii),...
        'CouponRate',CouponRate(ii));
end

Использование fitNelsonSiegel для создания parametercurve объект. 

NSModel = fitNelsonSiegel(Settle,Bonds,CleanPrice)
Local minimum possible.

lsqnonlin stopped because the final change in the sum of squares relative to 
its initial value is less than the value of the function tolerance.

NSModel = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2017
       Compounding: -1
             Basis: 0
    FunctionHandle: @(t)fitF(Params,t)
        Parameters: [7.3242e-10 0.0363 0.0900 16.5823]

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Типы данных: double | char | string | datetime

Объекты инструмента облигации, заданные как массив объектов инструментов облигации.

Типы данных: object

Наблюдаемые рыночные цены, указанные как вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Подобранная модель Нельсона-Зигеля, возвращенная как parametercurve объект.

См. также

| |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка