zerorates

Вычислим нулевые ставки для parametercurve объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = zerorates(obj,inpDates)
outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis)

Описание

пример

outRates = zerorates(obj,inpDates) вычисляет нулевые ставки для parametercurve объект (obj) на основе inpDates.

пример

outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis) задает опции в дополнение к любой комбинации входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте parametercurve объект, использующий parametercurve. 

PCobj = parametercurve('zero',datetime(2019,9,15),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])
PCobj = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2019
       Compounding: 4
             Basis: 5
    FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t)
        Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

Вычислите нулевые ставки с помощью zerorates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = zerorates(PCobj,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.0202    0.0205    0.0207    0.0210    0.0212    0.0215    0.0217    0.0219    0.0222    0.0224    0.0226    0.0229    0.0231    0.0233    0.0235    0.0238    0.0240    0.0242    0.0244    0.0247    0.0249    0.0251    0.0253    0.0255

Входные параметры

свернуть все

parametercurve объект, заданный как ранее созданный parametercurve объект.

Типы данных: object

Входные даты, заданные как скаляр или NPOINTS-by- 1 вектор datetimes, порядковые номера дат, массив ячеек из векторов символов дат или строковые массивы. StartDates должно быть раньше EndDates.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота компаундирования, заданная в виде скалярного числа с использованием одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Входной базис числа дней, заданный как скалярное целое число.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевые ставки, возвращенные в виде числа.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте