Exponenta Banner
exponenta event banner

parametercurve

Создание parametercurve объект для хранения функции кривой процентной ставки

развернуть все на странице

Описание

Создайте parametercurve объект, использующий parametercurve.

После создания parametercurve объект, можно использовать связанные функции объекта discountfactors, zerorates, forwardrates, fitNelsonSiegel, и fitSvensson.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Запуск с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования смотрите Выбор инструментов, Моделей и Ценников.

Создание

Синтаксис

parametercurve_obj = parametercurve(Type,Settle,FunctionHandle)
parametercurve_obj = parametercurve(___,Name,Value)

Описание

пример

parametercurve_obj = parametercurve(Type,Settle,FunctionHandle) создает parametercurve объект.

пример

parametercurve_obj = parametercurve(___,Name,Value) устанавливает свойства с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Для примера, parametercurve_obj = parametercurve('zero',datetime(2017,1,30),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02]) создает parametercurve объект для нулевой кривой. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

Тип кривой процентной ставки, заданный как скалярная строка или вектор символов для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

Дата расчета для кривой, заданная в виде скалярного datetime, серийного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Типы данных: double | char | string | datetime

Даты, соответствующие данным скорости, заданные как указатель на функцию. Указатель на функцию требует одного числового входа (время до срока) и возвращает один числовой выход (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации о создании указателя на функцию см. Раздел «Создание указателя на функцию».

Типы данных: function_handle

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: parametercurve_obj = parametercurve('zero',datetime(2017,1,30),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])

Частота компаундирования для кривой, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Compounding' и скаляр число с использованием поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 - факт/факт

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 - факт/360

  • 3 - фактический/365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360 (европейский)

  • 7 - фактический/365 (японский)

  • 8 - факт/факт (ICMA)

  • 9 - факт/360 (ICMA)

  • 10 - факт/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360E (ICMA)

  • 12 - факт/365 (ISDA)

  • 13 - BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Параметры кривой, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Parameters' и числовое значение.

Типы данных: double

Свойства

расширить все

Тип инструмента, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Дата расчета, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Указатель на функцию, который определяет кривую процентной ставки, возвращается как указатель на скалярную функцию.

Типы данных: function_handle

Частота компаундирования для кривой, возвращенная как скалярное число.

Типы данных: double

Базис отсчета дней, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

Параметры кривой, возвращенные в виде числового значения.

Типы данных: double

Функции объекта

discountfactorsВычислим коэффициенты дисконтирования для parametercurve объект
zeroratesВычислим нулевые ставки для parametercurve объект
forwardratesВычислите форвардные ставки для parametercurve объект
fitNelsonSiegelПодгонка модели Нельсона-Зигеля к данным о рынке облигаций
fitSvenssonПодгонка модели Свенссона к данным о рынке облигаций

Примеры

свернуть все

Попробовать в MATLAB

Создайте parametercurve объект, использующий parametercurve. 

PCobj = parametercurve('zero',datetime(2019,9,15),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])
PCobj = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2019
       Compounding: 4
             Basis: 5
    FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t)
        Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка