Exponenta Banner

forwardrates

Вычислите форвардные ставки для parametercurve объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = forwardrates(obj,startDates,endDates)
outRates = forwardrates(___,inpComp,inpBasis)

Описание

пример

outRates = forwardrates(obj,startDates,endDates) вычисляет форвардные скорости для parametercurve объект (obj) на основе startDates и endDates.

пример

outRates = forwardrates(___,inpComp,inpBasis) задает опции в дополнение к любой комбинации входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте parametercurve объект, использующий parametercurve. 

PCobj = parametercurve('zero',datetime(2019,9,15),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])
PCobj = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2019
       Compounding: 4
             Basis: 5
    FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t)
        Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

Вычислите форвардные скорости с помощью forwardrates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = forwardrates(PCobj,datetime(2019,12,15),datetime(2020,9,15),6,7)
outRates = 0.0236

Входные параметры

свернуть все

parametercurve объект, заданный как ранее созданный parametercurve объект.

Типы данных: object

Начальные даты интервала для скидки, заданные как скаляр или NPOINTS-by- 1 вектор datetimes, порядковые номера дат, массив ячеек из векторов символов даты или строковые массивы. startDates должно быть раньше endDates.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Даты погашения, заканчивающие интервал скидки, заданные в виде скаляра или NPOINTS-by- 1 вектор datetimes, порядковые номера дат, массив ячеек из векторов символов даты или строковые массивы.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота компаундирования, заданная в виде скалярного числа с использованием одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Входной базис числа дней, заданный как скалярное целое число.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Форвардные скорости, возвращенные в виде числа.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка