Financial Instruments Toolbox™ позволяет вам использовать функциональную или альтернативную объектно-ориентированную среду для создания и анализа финансовых кривых.
В функциональной среде типичный рабочий процесс создания кривой процентной ставки использует intenvset или IRDataCurve.
CurveSettle = datenum('2-Mar-2016'); Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100; Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]); irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)
irdc = Type: Zero Settle: 736391 (02-Mar-2016) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [8x1 double] Data: [8x1 double]
ratecurve объект: Settle = datetime("15-Sep-2017"); ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 0
Dates: [10×1 datetime]
Rates: [10×1 double]
Settle: 15-Sep-2017
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"Примечание
Функциональные и объектные рабочие процессы могут возвращать различные цены, даже если вы используете одни и те же данные. Это связано с тем, что существующие функции кривой Financial Instruments Toolbox используют date2time и использование объектной среды yearfrac для обработки дат.
В следующей таблице перечислены функции кривой Financial Instruments Toolbox, сопоставленные со связанной объектной средой.
| Функция кривой Financial Instruments Toolbox | Объектно-ориентированная среда |
|---|---|
IRDataCurve | ratecurve |
getForwardRates | forwardrates |
getZeroRates | zerorates |
getDiscountFactors | discountfactors |
bootstrap | irbootstrap |
IRFunctionCurve | parametercurve |
getForwardRates | forwardrates |
getZeroRates | zerorates |
getDiscountFactors | discountfactors |
fitNelsonSiegel | fitNelsonSiegel |
fitSvensson | fitSvensson |
| Не поддерживается | defprobcurve |
| Не поддерживается | survprobs |
| Не поддерживается | hazardrates |
cdsbootstrap | defprobstrip |