Exponenta Banner

Отображение функций кривой Financial Instruments Toolbox с объектной средой

Financial Instruments Toolbox™ позволяет вам использовать функциональную или альтернативную объектно-ориентированную среду для создания и анализа финансовых кривых.

В функциональной среде типичный рабочий процесс создания кривой процентной ставки использует intenvset или IRDataCurve. 

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)

irdc = 

			 Type: Zero
		   Settle: 736391 (02-Mar-2016)
	  Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)
	 InterpMethod: linear
			Dates: [8x1 double]
			 Data: [8x1 double]
Напротив, в рабочем процессе, основанном на объекте Financial Instruments Toolbox, вы создаете ratecurve объект: 
Settle = datetime("15-Sep-2017");
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates)

ZeroCurve = 

  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10×1 datetime]
                Rates: [10×1 double]
               Settle: 15-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Примечание

Функциональные и объектные рабочие процессы могут возвращать различные цены, даже если вы используете одни и те же данные. Это связано с тем, что существующие функции кривой Financial Instruments Toolbox используют date2time и использование объектной среды yearfrac для обработки дат.

В следующей таблице перечислены функции кривой Financial Instruments Toolbox, сопоставленные со связанной объектной средой.

Функция кривой Financial Instruments ToolboxОбъектно-ориентированная среда
IRDataCurveratecurve
getForwardRatesforwardrates
getZeroRateszerorates
getDiscountFactorsdiscountfactors
bootstrapirbootstrap
IRFunctionCurveparametercurve
getForwardRatesforwardrates
getZeroRateszerorates
getDiscountFactorsdiscountfactors
fitNelsonSiegelfitNelsonSiegel
fitSvenssonfitSvensson
Не поддерживаетсяdefprobcurve
Не поддерживаетсяsurvprobs
Не поддерживаетсяhazardrates
cdsbootstrapdefprobstrip

Похожие темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка