Exponenta Banner

getZeroRates

Получите нулевые ставки на вход даты для IRFunctionCurve

Свернуть все на странице

Синтаксис

F = getZeroRates(CurveObj,InpDates)
F = getZeroRates(CurveObj,InpDates,Name,Value)

Аргументы

CurveObj

Объект кривой процентной ставки, который создается с использованием IRFunctionCurve.

InpDates

Вектор дат входа с использованием MATLAB® формат даты. Даты входа должны быть после даты расчета.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для нулевых ставок:

  • −1 = Непрерывное компаундирование

  • 1 = Годовое компаундирование

  • 2 = Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 = Смешивание три раза в год

  • 4 = ежеквартальное компаундирование

  • 6 = Двухмесячное компаундирование

  • 12 = Ежемесячное компаундирование

Basis

(Необязательно) Базовое значение счетчика дней для нулевых ставок:

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Описание

F = getZeroRates(CurveObj,InpDates,Name,Value) Возвраты ставки нуля для дат входа. Необходимо ввести необязательные аргументы для Basis и Compounding как разделенные запятыми пары Name, Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1, Value1..., NameN, ValueN.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показов, как получить нулевые ставки для дат входа для IRFunctionCurve.

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t));
getZeroRates(irfc, today+30:30:today+720)
ans = 24×1

    0.0201
    0.0202
    0.0204
    0.0205
    0.0206
    0.0207
    0.0209
    0.0210
    0.0211
    0.0212
      ⋮

См. также

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка