Создайте объект кривой процентной ставки из указателя на функцию или функции и подгоняйте к рыночным данным
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle) CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value)
Type | Тип кривой процентной ставки: |
Settle | Скаляр для |
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для
|
Basis | ( Необязательный ) базис отсчета дня облигации. Скаляр целых чисел.
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса. |
FunctionHandle | Указатель на функцию, который определяет кривую процентной ставки. Указатель на функцию требует одного числового входа (время до срока) и возвращает один числовой выход (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию смотрите MATLAB® Документация по основам программирования. |
Parameters | Установленные параметры для функции. |
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value) создает объект кривой процентной ставки непосредственно путем определения указателя на функцию. Необходимо ввести необязательные аргументы для Basis и Compounding как разделенные запятыми пары Name, Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1, Value1..., NameN, ValueN.
После того, как вы используете IRFunctionCurve конструктор для создания IRFunctionCurve объект, вы можете подгонять связь с помощью следующих методов.
| Метод | Описание |
|---|---|
getForwardRates | Возвращает форвардные ставки для входных дат. |
getZeroRates | Возвращает нулевые ставки для входных дат. |
getDiscountFactors | Возвраты коэффициенты скидки для дат входа. |
getParYields | Возвращает выражения для входных дат. |
toRateSpec | Преобразует в Этот |
Кроме того, можно создать IRFunctionCurve объект с использованием следующих статических методов.
| Статический метод | Описание |
|---|---|
fitNelsonSiegel | Соответствует функции Нельсона-Сигеля рыночным данным. |
fitSvensson | Соответствует функции Свенссона рыночным данным. |
fitSmoothingSpline | Подгонка функции сглаживания сплайна к рыночным данным. |
fitFunction | Подходит для пользовательской функции к рыночным данным. |
irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))irfc = Type: Forward Settle: 737406 (12-Dec-2018) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual)