Exponenta Banner
exponenta event banner

IRFunctionCurve

Создайте объект кривой процентной ставки из указателя на функцию или функции и подгоняйте к рыночным данным

Синтаксис

CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle)
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value)

Аргументы

Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для IRFunctionCurve объект:

  • −1 = Непрерывное компаундирование

  • 1 = Годовое компаундирование

  • 2 = Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 = Смешивание три раза в год

  • 4 = ежеквартальное компаундирование

  • 6 = Двухмесячное компаундирование

  • 12 = Ежемесячное компаундирование

Basis

( Необязательный ) базис отсчета дня облигации. Скаляр целых чисел.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

FunctionHandle

Указатель на функцию, который определяет кривую процентной ставки. Указатель на функцию требует одного числового входа (время до срока) и возвращает один числовой выход (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию смотрите MATLAB® Документация по основам программирования.

Parameters

Установленные параметры для функции.

Описание

CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value) создает объект кривой процентной ставки непосредственно путем определения указателя на функцию. Необходимо ввести необязательные аргументы для Basis и Compounding как разделенные запятыми пары Name, Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1, Value1..., NameN, ValueN.

После того, как вы используете IRFunctionCurve конструктор для создания IRFunctionCurve объект, вы можете подгонять связь с помощью следующих методов.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные ставки для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые ставки для входных дат.

getDiscountFactors

Возвраты коэффициенты скидки для дат входа.

getParYields

Возвращает выражения для входных дат.

toRateSpec

Преобразует в RateSpec объект.

Этот RateSpec структура идентична RateSpec произведенное функцией intenvset.

Кроме того, можно создать IRFunctionCurve объект с использованием следующих статических методов.

Статический методОписание
fitNelsonSiegel

Соответствует функции Нельсона-Сигеля рыночным данным.

fitSvensson

Соответствует функции Свенссона рыночным данным.

fitSmoothingSpline

Подгонка функции сглаживания сплайна к рыночным данным.

fitFunction

Подходит для пользовательской функции к рыночным данным.

Примеры

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))
irfc = 

			 Type: Forward
		       Settle: 737406 (12-Dec-2018)
	             Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)

См. также

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка