hjmtimespec | Задайте временную структуру для дерева процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона |
hjmtree | Построение дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
hjmvolspec | Задайте процесс волатильности процентной ставки Heath-Jarrow-Morton |
Понимание моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает модели Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность условных претензий по процентным ставкам на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.