Exponenta Banner

hjmsens

Цены на инструменты и чувствительность процентного дерева Хит-Джарроу-Мортон

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(HJMTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(HJMTree,InstSet) вычисляет чувствительность инструмента и цены на инструменты с помощью дерева процентных ставок, созданного с hjmtree функция. Все чувствительности возвращаются как долларовые чувствительности. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите на соответствующую цену инструмента.

hjmsens обрабатывает типы инструментов: 'Bond', 'CashFlow', 'OptBond', 'OptEmBond', 'OptEmBond', 'OptFloat', 'OptEmFloat', 'Fixed', 'Float', 'Cap', 'Floor', 'RangeFloat', 'Swap'. Посмотрите instadd для получения информации о типах приборов.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(___,Options) добавляет необязательный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите дерево и инструменты из deriv.mat файл данных. Вычислите Delta и Gamma для прописной буквы и инструментов связи, содержащихся в наборе приборов. 

load deriv.mat; 
HJMSubSet = instselect(HJMInstSet,'Type', {'Fixed', 'Cap'});  
instdisp(HJMSubSet)
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       FixedReset Basis Principal Name     Quantity
1     Fixed 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1          NaN   NaN       4% Fixed 80      
 
Index Type Strike Settle         Maturity       CapReset Basis Principal Name   Quantity
2     Cap  0.03   01-Jan-2000    01-Jan-2004    1        NaN   NaN       3% Cap 30

Вычислите Delta и Gamma для прописных букв и скрепления. 

[Delta, Gamma] = hjmsens(HJMTree, HJMSubSet)
Delta = 2×1

 -272.6462
  294.9700


Gamma = 2×1
103 ×

    1.0299
    6.8526

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая набор NINST приборы, заданные с помощью instadd. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Структура опций ценообразования производных, созданная с использованием derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты в отношении изменения процентной ставки, возвращенная как NINST-by- 1 вектор дельт. Delta вычисляется конечными различиями в вызовах hjmtree.

Примечание

Delta вычисляется на основе сдвигов выражения 100 базисных точек.

Скорость изменения дельты инструментов в отношении изменения процентной ставки, возвращенной как NINST-by- 1 вектор гамм. Gamma вычисляется конечными различиями в вызовах hjmtree.

Примечание

Gamma вычисляется на основе сдвигов выражения 100 базисных точек.

Скорость изменения цен на инструменты в отношении изменений волатильности, возвращаемых в качестве NINST-by- 1 вектор вегаса. Волатильность есть σ(t,T) процентной ставки. Vega вычисляется конечными различиями в вызовах hjmtree. Для получения информации о процессе волатильности см. hjmvolspec.

Примечание

Vega рассчитывается на основе 1% сдвига в процессе волатильности.

Цена каждого инструмента, возвращаемая как NINST-by- 1 вектор. Цены вычисляются путем обратного динамического программирования в дереве процентных ставок. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка