Financial Instruments Toolbox™ обеспечивает функции для ценообразования, моделирования, хеджирования и анализа денежных потоков, ценных бумаг с фиксированным доходом и производных инструментов (включая собственный капитал, процентную ставку, кредит и энергетические инструменты). Для инструментов процентной ставки можно вычислить выражения цены, значений, спреда и чувствительности для различных типов инструментов, включая конвертируемые облигации, ипотечные ценные бумаги, казначейские векселя, облигации, свопы, прописные буквы, полы и ноты с плавающей ставкой. Для производных инструментов можно вычислить цену, подразумеваемую волатильность и греков с помощью биномиальных деревьев, триномиальных деревьев, сдвинутых SABR, Heston, Симуляции Монте-Карло и других моделей. Вы также можете соединиться с Numerix® CrossAsset Интегрирования Слоя для оценки и управления рисками ценных бумаг с фиксированным доходом, внебиржевых деривативов, структурированных продуктов и продуктов аннуитета с переменной доходностью.
Изучение основ Financial Instruments Toolbox
Выражения Bootstrap из рыночных данных, оценка параметров для моделей кривой выражения, моделирование кривых выражения из исторических данных
Процентные инструменты цена, чувствительность и структура терминов
Цена и чувствительность опций
Цена опций и чувствительность
Кредитное дефолтное ценообразование и кривая вероятностей дефолта, риски кредитного риска контрагента
Ипотечный транзитный денежный поток, ценообразование инструментов CMO
Числовые инструменты и модели риска с использованием Numerix CROSSASSET
Ценовая процентная ставка, акционерный капитал, сырьевые, валютные или кредитные производные инструменты с помощью упорядоченного рабочего процесса