Кривые выражения
Выражения Bootstrap из рыночных данных, оценка параметров для моделей кривой выражения, моделирование кривых выражения из исторических данных
Кривая выражения показывает зависимость между процентной ставкой и временем до погашения для данного заемщика в заданной валюте. Этот тулбокс предоставляет функциональность для подгонки кривых выражения к рыночным данным с помощью параметрических моделей аппроксимации и загрузочных привязок, оценки параметров и анализа различных типов кривых процентной ставки. Можно также симулировать будущие кривые выражения с помощью метода начальной загрузки, который также включает различные режимы.
Часто просматриваемые темы
- Загрузка из рыночных данных
ЗагрузочныйIRDataCurveобъект из рыночных данных и анализ нулевой кривой
- Оценка параметров модели
Оценка параметровIRFunctionCurveобъект для моделей кривой выражения Нельсона-Зигеля, Свенссона и сглаживания сплайна и анализ кривых
