Exponenta Banner

Ипотечные ценные бумаги

Ипотечный транзитный денежный поток, ценообразование инструментов CMO

Ипотечное обеспечение (MBS) является видом обеспеченного активом обеспечения, которое обеспечивается ипотекой, или чаще «пулом» ипотечных кредитов. Этот тулбокс обеспечивает функциональность для цены, вычисления чувствительности, вычисления денежного потока и выполнения анализа предоплаты для MBS («pass-through») и залогового ипотечного обязательства (CMO).

Часто просматриваемые темы

Рекомендуемые примеры

Prepayment Modeling with a Two Factor Hull White Model and a LIBOR Market Model

Моделирование предоплаты с белой моделью двухфакторного корпуса и рыночной моделью LIBOR

Моделируйте предоплату в MATLAB ® с помощью функциональности из Financial Instruments Toolbox™. В частности, изменение модели предоплаты Ричарда и Ролла реализована с использованием двухфакторной модели процентной ставки Халла-Уайта и рыночной модели LIBOR для моделирования будущих путей процентной ставки. Обеспеченность, поддерживаемая ипотекой, оценивается как с помощью пользовательских, так и с помощью моделей предоплаты по умолчанию.

Открыть скрипт
Create PAC and Sequential CMO

Создайте PAC и последовательный CMO

Используйте базовый пул MBS для 30-летней ипотеки с фиксированной ставкой для определения облигации PAC и последующего определения последовательного CMO.

Открыть Live Script

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка