instoptfloat

Создайте опционный инструмент на ноте с плавающей скоростью или добавьте инструмент к текущему портфелю

Свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt)
InstSet = instoptfloat(InstSetOld,___)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptfloat

Описание

пример

InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) чтобы задать европейскую опцию для примечания с плавающей скоростью.

пример

InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt) чтобы указать американскую или бермудскую опцию для примечания с плавающей скоростью.

InstSet = instoptfloat(InstSetOld,___) для добавления инструментов к существующему портфелю.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptfloat приводит метаданные полей для 'OptFloat' прибора.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Задайте примечание с плавающей скоростью: 

Settle = 'Nov-1-2012';
Maturity   = 'Nov-1-2015'; 
Spread = 50;
Reset = 1;

Создание InstSet: 

InstSet = instfloat(Spread, Settle, Maturity, Reset)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Float'}
     FieldName: {{9x1 cell}}
    FieldClass: {{9x1 cell}}
     FieldData: {{9x1 cell}}

Отобразите инструмент: 

instdisp(InstSet)
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate
1     Float 50     01-Nov-2012    01-Nov-2015    1          0     100       1            Inf     -Inf

Добавьте европейскую опцию вызова в портфель инструментов: 

OptSpec = 'call'; 
Strike = 100;  
ExerciseDates = 'Nov-1-2015';

Создание InstSet: 

InstSet = instoptfloat(InstSet, 1, OptSpec, Strike, ExerciseDates)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {2x1 cell}
     FieldName: {2x1 cell}
    FieldClass: {2x1 cell}
     FieldData: {2x1 cell}

Отобразите инструмент: 

instdisp(InstSet)
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate
1     Float 50     01-Nov-2012    01-Nov-2015    1          0     100       1            Inf     -Inf     
 
Index Type     UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates  AmericanOpt
2     OptFloat 1        call    100    01-Nov-2015    0

Входные параметры

свернуть все

Индексы, указывающие на базовые инструменты Type 'Float' заданный как NINST-by- 1 вектор. Инструменты Type 'Float' также хранятся в InstSet переменная. Для получения дополнительной информации см. instfloat.

Типы данных: double

Определение опции как 'call' или 'put' задается как NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Опциональные значения цены для опции (европейская, бермудская или американская), заданные как неотрицательные целые числа, использующие как NINST-by- NSTRIKES вектор значений цены доставки.

  • Для европейской или Бермудской опции - NINST-by- NSTRIKES матрица значений цены доставки. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше NSTRIKES возможности упражнений, конец строки заполнен NaNс.

  • Для американской опции - NINST-by- 1 вектор значений цены доставки для каждой опции.

Типы данных: single | double

Дата упражнения для опции (европейская, бермудская или американская), заданная как серийные номера дат или векторы символов даты с использованием NINST-by- NSTRIKES или NINST-by- 2 вектор для дат упражнения опции, в зависимости от типа опции.

  • Для европейской или Бермудской опции - NINST-by- NSTRIKES матрица дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дату истечения срока действия опции

  • За американскую опцию - NINST-by- 2 вектор контуров дат упражнения. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую дату купона между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1, опция может осуществляться между базовой связью Settle дата и сингл перечисленные ExerciseDate.

Типы данных: double | char | cell

Тип опции, заданный как NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями.

  • Для европейской или Бермудской опции - AmericanOpt является 0 для каждой европейской или бермудской опции.

  • За американскую опцию - AmericanOpt является 1 для каждой американской опции. The AmericanOpt аргумент требуется для обращения к американским правилам упражнений.

Типы данных: single | double

Переменная, содержащая существующий набор инструментов, заданную как struct. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде скаляра или вектора с инструментами, разбитыми по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого прибора. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Поле данных для типа прибора, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов с именем каждого поля данных для этого типа инструмента.

Класс данных каждого поля, возвращенного как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов с классом данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы.

Тип добавленного инструмента возвращается как вектор символов. Вектор символов для опции инструмента с плавающей скоростью TypeString = 'OptFloat'.

См. также

|

Темы

Введенный в R2013a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте