Создайте встроенный опционный инструмент на ноте с плавающей скоростью или добавьте инструмент к текущему портфелю
добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".InstSet
= instopemtfloat(___,Name,Value
)
для добавления InstSet
= instopemtfloat(InstSetOld
,Spread
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,ExerciseDates
)'OptEmFloat'
инструменты к переменной прибора.
[
приводит метаданные полей для FieldList
,ClassList
,TypeString
]
= instoptemfloat'OptEmFloat'
прибора.
Определите опцию встроенного вызова:
Settle = 'Nov-1-2012'; Maturity = 'Nov-1-2015'; Spread = 25; OptSpec = 'call'; Strike= 100; ExerciseDates = 'Nov-1-2015'; Reset = 1;
Создание InstSet
:
InstSet = instoptemfloat(Spread, Settle, Maturity, OptSpec,... Strike, ExerciseDates,'FloatReset', Reset)
InstSet = struct with fields:
FinObj: 'Instruments'
IndexTable: [1x1 struct]
Type: {'OptEmFloat'}
FieldName: {{13x1 cell}}
FieldClass: {{13x1 cell}}
FieldData: {{13x1 cell}}
Отобразите инструмент:
instdisp(InstSet)
Index Type Spread Settle Maturity OptSpec Strike ExerciseDates FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate AmericanOpt 1 OptEmFloat 25 01-Nov-2012 01-Nov-2015 call 100 01-Nov-2015 1 0 100 1 Inf -Inf 0
Spread
- Количество базисных точек над базисной ставкойКоличество базисных точек над опорной скоростью, заданное как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST
) -by- 1
).
Типы данных: single
| double
Settle
- Даты расчета купюры с плавающей ставкойValuationDate
HW Tree (по умолчанию) | серийный номер даты | вектор символов | массив ячеек из векторов символовДаты расчета примечания с плавающей ставкой, заданные как серийные номера дат или векторов символов даты с использованием NINST
-by- 1
вектор или массив ячеек с вектором символов датами.
Типы данных: double
| char
| cell
Maturity
- Дата погашения ноты с плавающей ставкойДата погашения нот с плавающей скоростью, заданная как векторы символов даты или как серийные номера дат с использованием NINST
-by- 1
вектор или массив ячеек с вектором символов датами.
Типы данных: double
| char
| cell
OptSpec
- Определение опции Определение опции как 'call'
или 'put'
задается как NINST
-by- 1
массив ячеек из векторов символов для 'call'
или 'put'
.
Типы данных: char
| cell
Strike
- Значения цены ударной цены для встраиваемых опцийВстроенные опции ставят значения цены для опции, заданные как неотрицательные целые числа, использующие как NINST
-by- NSTRIKES
или NINST
-by- 1
вектор значений цены доставки, в зависимости от типа опции.
Для европейской или Бермудской опции - NINST
-by- NSTRIKES
матрица значений цены доставки, где каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше NSTRIKES
возможности упражнений, конец строки заполнен NaN
с.
Для американской опции - NINST
-by- 1
вектор значений цены доставки для каждой опции.
Типы данных: single
| double
ExerciseDates
- Дата упражнения для встроенной опцииДата упражнения для встроенной опции, заданная как неотрицательные номера последовательной даты или векторы символов даты с использованием NINST
-by- NSTRIKES
или NINST
-by- 2
вектор дат упражнений опции, в зависимости от типа опции.
Для европейской или Бермудской опции - NINST
-by- NSTRIKES
дат упражнений, где каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate
на дату истечения срока действия опции.
Для американской опции - NINST
-by- 2
вектор контуров дат упражнения. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую дату купона между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN
указана дата, или если ExerciseDates
является NINST
-by- 1
, опция может осуществляться между базовой связью Settle
дата и сингл перечисленные ExerciseDate
.
Типы данных: double
| char
| cell
InstSetOld
- Переменная, содержащая существующий набор инструментовПеременная, содержащая существующий набор инструментов, заданную как struct. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о параметрах данных приборов см. справочные записи для отдельных типов приборов. Для примера см. instfloat
для получения дополнительной информации о поплавковом приборе.
Типы данных: struct
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value
аргументы. Name
- имя аргумента и Value
- соответствующее значение. Name
должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN
.
InstSet = instoptemfloat(Spread,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates,'FloatReset',Reset)
'AmericanOpt'
- Встроенный тип опции0
если AmericanOpt
является NaN
или не введен (по умолчанию) | скаляр | вектор положительных целых чисел [0,1]
Встроенный тип опции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AmericanOpt'
и a NINST
-by- 1
положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:
Для европейской или Бермудской опции - AmericanOpt
является 0
для каждой европейской или бермудской опции. Значение по умолчанию является 0
если AmericanOpt
является NaN
или не введен.
За американскую опцию - AmericanOpt
является 1
для каждой американской опции. The AmericanOpt
аргумент требуется для обращения к американским правилам упражнений.
Типы данных: single
| double
'FloatReset'
- Периодичность платежей в год1
(по умолчанию) | положительное целое число из набора [1,2,3,4,6, 12]
| вектор положительных целых чисел из множества [1,2,3,4,6,12]
Частота платежей в год, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FloatReset'
и положительные целые числа для значений 1,2,4,6,12]
в NINST
-by- 1
вектор.
Типы данных: single
| double
'Basis'
- Дневной базис инструмента0
(фактический/фактический) (по умолчанию) | положительные целые числа набора [1...13]
| вектор положительных целых чисел множества [1...13]
Дневной базис инструмента, заданный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Basis'
и положительное целое число с использованием NINST
-by- 1
вектор. The Basis
значение представляет базис, используемый при аннуализации входа дерева прямой скорости.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: single
| double
'Principal'
- Основные значения100
(по умолчанию) | неотрицательное целое число | вектор неотрицательных целых чисел | массив ячеек неотрицательных целых чиселОсновные значения, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Principal'
и неотрицательное целое число, использующее NINST
-by- 1
вектор условных основных сумм.
Типы данных: single
| double
'Options'
- Структура, содержащая опции ценообразования производных инструментовСтруктура, содержащая опции ценообразования производных, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Options'
и структуру, использующую derivset
.
Типы данных: struct
'EndMonthRule'
- Флаг правила в конце месяца1
(в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1]Флаг правила в конце месяца, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule'
и неотрицательное целое число [0
, 1
] использование NINST
-by- 1
вектор. Это правило применяется только тогда, когда Maturity
- дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.
0
= Игнорируйте правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.
1
= Установите правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: single
| double
InstSet
- Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде скаляра или вектора с инструментами, разбитыми по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого прибора. Для получения дополнительной информации о InstSet
переменная, см. instget
.
FieldList
- Имя каждого поля данных NFIELDS
-by- 1
массив ячеек из векторов символов с именем каждого поля данных для этого типа инструмента.
ClassList
- Определяет, как анализируются аргументы'dble'
, 'date'
, или 'char'
| массив ячеек векторов символов со значениями: 'dble'
, 'date'
, или 'char'
NFIELDS
-by- 1
массив ячеек из векторов символов с классом данных каждого поля.
TypeString
- Тип добавляемого прибора'OptEmFloat'
Вектор символов, задающий тип добавляемого инструмента где TypeString
= 'OptEmFloat'
.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.