Создайте инструмент свопцирования
для определения европейского свопциона.InstSet
= instswaption(OptSpec
,Strike
,ExerciseDates
,Spread
,Settle
,Maturity
)
Заполните неопределенные векторы записей значением NaN
. Для создания инструментов требуется только один аргумент данных; остальные могут быть опущены или переданы как пустые матрицы []
.
для определения американского свопциона.InstSet
= instswaption(___,AmericanOpt
,SwapReset
,Basis
,Principal
)
для добавления инструментов свопцирования к переменной инструмента.InstSet
= instswaption(InstSetOld
,___)
[
для перечисления метаданных поля для инструмента свопцирования.FieldList
,ClassList
,TypeString
] = instswaption
В этом примере показано, как создать два европейских свопциона с помощью следующих данных.
OptSpec = {'Call'; 'Put'}; Strike = .05; ExerciseDates = 'jan-1-2011'; Spread=0; Settle = 'jan-1-2007'; Maturity = 'jan-1-2012'; AmericanOpt = 0; InstSet = instswaption(OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, Settle, Maturity, ... AmericanOpt); % view the European swaption instruments using instdisp instdisp(InstSet)
Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN
В этом примере показано, как создать два европейских свопциона с получением и оплатой ног с помощью следующих данных.
OptSpec = {'Call'; 'Put'}; Strike = .05; ExerciseDates = 'jan-1-2011'; Spread=0; Settle = 'jan-1-2007'; Maturity = 'jan-1-2012'; AmericanOpt = 0; SwapReset = [2 4]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg Basis = [1 3]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity, ... SwapReset,Basis);
Просмотр европейских инструментов свопцирования с помощью instdisp
.
instdisp(InstSet)
Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 0 01-Jan-2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 0 01-Jan-2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN
OptSpec
- Определение опции 'call'
или 'put'
Определение опции как 'call'
или 'put'
, заданный как NINST
-by- 1
массив ячеек из векторов символов со значениями 'call'
или 'put'
. A 'call'
swaption дает покупателю право оплатить фиксированную ставку. A 'put'
swaption дает покупателю право на получение фиксированной ставки.
Типы данных: char
| cell
Strike
- Значения скорости страйка-свопаЗначения скорости ударного свопа, заданные как NINST
-by- 1
вектор.
Типы данных: double
ExerciseDates
- Даты опционных упражненийДаты упражнения опции, заданные как вектор векторов символов даты или серийных номеров даты, где каждая строка является расписанием для одной опции, и последний элемент каждой строки должен совпадать со зрелостью дерева.
Для европейской опции используйте NINST
-by- 1
вектор дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate
на дату истечения срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST
-by- 2
вектор дат упражнений. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую дату купона между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN
указана дата, или если ExerciseDates
является NINST
-by- 1
, опция может быть реализована между базовым свопом Settle
и один из перечисленных ExerciseDate
.
Типы данных: double
| char
Spread
- Количество базисных точек над базисной ставкойКоличество базисных точек над скоростью ссылки, заданное как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST
) -by- 1
).
Типы данных: single
| double
Settle
- Дата расчета для каждого свопаДата расчета для каждого свопа, заданная как NINST
-by- 1
вектор векторов символов дат или серийных номеров дат.
Типы данных: char
| double
Maturity
- Дата погашения для каждого свопаДата погашения для каждого свопа, заданная как NINST
-by- 1
вектор векторов символов дат или серийных номеров дат.
Типы данных: char
| double
AmericanOpt
- Тип опции0
Европейское (по умолчанию) | целое число со значениями 0
или 1
(Необязательно) Тип опции, заданный как NINST
-by- 1
целочисленные флаги со значениями:
0
- Европейский
1
- Американский
The AmericanOpt
аргумент требуется для обращения к американским правилам упражнений.
Типы данных: double
SwapReset
- Частота сброса в год для каждой ветви1
(по умолчанию) | число(Необязательно) Сбрасывать частоту в год для каждого участка, заданную как NINST
-by- 1
вектор или NINST
-by- 2
матрица. Если SwapReset
является NINST
-by- 2
первый столбец представляет приемную ветвь, а второй столбец представляет платежную ветвь.
Типы данных: double
Basis
- Основа прибора для подсчета дней0
(фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0
на 13
(Необязательно) Дневной базис инструмента, заданный как NINST
-by- 1
вектор или NINST
-by- 2
матрица, представляющая базис для каждой ноги. Если Basis
является NINST
-by- 2
первый столбец представляет приемную ветвь, а второй столбец представляет платежную ветвь.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
Principal
- Условная основная сумма100
(по умолчанию) | число(Необязательно) Условная основная сумма, заданная как NINST
-by- 1
вектор.
Типы данных: double
InstSetOld
- Переменная, содержащая существующий набор инструментовПеременная, содержащая существующий набор инструментов, заданную как struct. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента. The InstSetOld
аргумент задается только при добавлении инструментов свопцирования к существующему набору приборов. Для получения дополнительной информации о InstSet
переменная, см. instget
.
Типы данных: struct
InstSet
- Переменная, содержащая набор приборов(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого прибора. Для получения дополнительной информации о InstSet
переменная, см. instget
.
Типы данных: double
FieldList
- Имя каждого поля данных для этого типа прибораИмя каждого поля данных для этого типа прибора, возвращаемое как NFIELDS
-by- 1
массив ячеек из векторов символов.
Типы данных: char
| cell
ClassList
- Класс данных каждого поля'dble'
, 'date'
, или 'char'
. Класс данных каждого поля, возвращаемый как NFIELDS
-by- 1
массив ячеек из векторов символов. Допустимые векторы символов 'dble'
, 'date'
, и 'char'
.
Типы данных: char
| cell
TypeString
- Тип добавляемого прибораТип добавленного инструмента, возвращенного как вектор символов (для свопциона TypeString = 'Swaption'
).
Типы данных: char
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.