Создайте инструмент свопцирования
InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,Spread,Settle,Maturity)
Заполните неопределенные векторы записей значением NaN. Для создания инструментов требуется только один аргумент данных; остальные могут быть опущены или переданы как пустые матрицы [].
InstSet = instswaption(___,AmericanOpt,SwapReset,Basis,Principal)
InstSet = instswaption(InstSetOld,___)
[ для перечисления метаданных поля для инструмента свопцирования.FieldList,ClassList,TypeString] = instswaption
В этом примере показано, как создать два европейских свопциона с помощью следующих данных.
OptSpec = {'Call'; 'Put'};
Strike = .05;
ExerciseDates = 'jan-1-2011';
Spread=0;
Settle = 'jan-1-2007';
Maturity = 'jan-1-2012';
AmericanOpt = 0;
InstSet = instswaption(OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, Settle, Maturity, ...
AmericanOpt);
% view the European swaption instruments using instdisp
instdisp(InstSet)Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN
В этом примере показано, как создать два европейских свопциона с получением и оплатой ног с помощью следующих данных.
OptSpec = {'Call'; 'Put'};
Strike = .05;
ExerciseDates = 'jan-1-2011';
Spread=0;
Settle = 'jan-1-2007';
Maturity = 'jan-1-2012';
AmericanOpt = 0;
SwapReset = [2 4]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg
Basis = [1 3]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg
InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity, ...
SwapReset,Basis);Просмотр европейских инструментов свопцирования с помощью instdisp.
instdisp(InstSet)
Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 0 01-Jan-2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 0 01-Jan-2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN
OptSpec - Определение опции 'call' или 'put'Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов со значениями 'call' или 'put'. A 'call' swaption дает покупателю право оплатить фиксированную ставку. A 'put' swaption дает покупателю право на получение фиксированной ставки.
Типы данных: char | cell
Strike - Значения скорости страйка-свопаЗначения скорости ударного свопа, заданные как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
ExerciseDates - Даты опционных упражненийДаты упражнения опции, заданные как вектор векторов символов даты или серийных номеров даты, где каждая строка является расписанием для одной опции, и последний элемент каждой строки должен совпадать со зрелостью дерева.
Для европейской опции используйте NINST-by- 1 вектор дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дату истечения срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST-by- 2 вектор дат упражнений. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую дату купона между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1, опция может быть реализована между базовым свопом Settle и один из перечисленных ExerciseDate.
Типы данных: double | char
Spread - Количество базисных точек над базисной ставкойКоличество базисных точек над скоростью ссылки, заданное как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST) -by- 1).
Типы данных: single | double
Settle - Дата расчета для каждого свопаДата расчета для каждого свопа, заданная как NINST-by- 1 вектор векторов символов дат или серийных номеров дат.
Типы данных: char | double
Maturity - Дата погашения для каждого свопаДата погашения для каждого свопа, заданная как NINST-by- 1 вектор векторов символов дат или серийных номеров дат.
Типы данных: char | double
AmericanOpt - Тип опции0 Европейское (по умолчанию) | целое число со значениями 01(Необязательно) Тип опции, заданный как NINST-by- 1 целочисленные флаги со значениями:
0 - Европейский
1 - Американский
The AmericanOpt аргумент требуется для обращения к американским правилам упражнений.
Типы данных: double
SwapReset - Частота сброса в год для каждой ветви1
(по умолчанию) | число(Необязательно) Сбрасывать частоту в год для каждого участка, заданную как NINST-by- 1 вектор или NINST-by- 2 матрица. Если SwapReset является NINST-by- 2первый столбец представляет приемную ветвь, а второй столбец представляет платежную ветвь.
Типы данных: double
Basis - Основа прибора для подсчета дней0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 013(Необязательно) Дневной базис инструмента, заданный как NINST-by- 1 вектор или NINST-by- 2 матрица, представляющая базис для каждой ноги. Если Basis является NINST-by- 2первый столбец представляет приемную ветвь, а второй столбец представляет платежную ветвь.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
Principal - Условная основная сумма100
(по умолчанию) | число(Необязательно) Условная основная сумма, заданная как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
InstSetOld - Переменная, содержащая существующий набор инструментовПеременная, содержащая существующий набор инструментов, заданную как struct. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента. The InstSetOld аргумент задается только при добавлении инструментов свопцирования к существующему набору приборов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.
Типы данных: struct
InstSet - Переменная, содержащая набор приборов(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого прибора. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.
Типы данных: double
FieldList - Имя каждого поля данных для этого типа прибораИмя каждого поля данных для этого типа прибора, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.
Типы данных: char | cell
ClassList - Класс данных каждого поля'dble', 'date', или 'char'. Класс данных каждого поля, возвращаемый как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.
Типы данных: char | cell
TypeString - Тип добавляемого прибораТип добавленного инструмента, возвращенного как вектор символов (для свопциона TypeString = 'Swaption').
Типы данных: char
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.