Exponenta Banner
exponenta event banner

lookbacksensbycvgsg

Вычислите цены или чувствительность европейских опций поиска с помощью моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto

Свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = lookbacksensbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
PriceSens = lookbacksensbycvgsg(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = lookbacksensbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены или чувствительность европейских опций поиска с помощью моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto. lookbacksensbycvgsg вычисляет цены европейских интерполяционных опций с фиксированным и плавающим ударами. Чтобы вычислить значение опции поиска с плавающим ударом, Strike должно быть задано как NaN. Модель Голдмана-Сосина-Гатто используется для опций поиска с плавающим ударом. Модель Conze-Viswanathan используется для опций поиска с фиксированным ударом.

пример

PriceSens = lookbacksensbycvgsg(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.41;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.6637
            Rates: 0.4100
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec с непрерывным дивидендным выражением. 

AssetPrice = 120;
Sigma = 0.3;
Yield = 0.045;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, 'Continuous', Yield)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3000
         AssetPrice: 120
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0450
    ExDividendDates: []

Задайте опцию плавающего поиска. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'July-1-2013'; 
OptSpec = 'call';
Strike = NaN;
SMinMax = 100;

Вычислите цену и дельту европейской опции плавающего поиска. 

OutSpec = {'price', 'delta'};
[Price, Delta] = lookbacksensbycvgsg(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike,...
Settle, Maturity,'AssetMinMax', SMinMax, 'OutSpec', OutSpec)
Price = 36.9926

Delta = 0.8659
Открыть Live Script

Определите RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2015';
Rates = 0.1;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.8187
            Rates: 0.1000
         EndTimes: 2
       StartTimes: 0
         EndDates: 735965
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec. 

AssetPrice = 103;
Sigma = 0.30;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3000
         AssetPrice: 103
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте опцию фиксированного поиска. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'July-1-2013'; 
OptSpec = 'call';
Strike = 99;

Цена и дельта для европейской опции фиксированного поиска. 

OutSpec = {'price', 'delta'};                                 
[Price, Delta] = lookbacksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec,...
Strike, Settle, Maturity,'OutSpec', OutSpec)
Price = 22.7227

Delta = 1.1349

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена представлена StockSpec.Asset, волатильность представлена StockSpec.Sigma, и удобное выражение представлено StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: char | cell

Опциональные значения цены доставки, заданные в виде целого числа с помощью NINST-by- 1 вектор значений цены доставки.

Типы данных: single | double

Дата расчета или сделки для опции поиска, заданная как векторы символов даты или как серийные номера даты с помощью NINST-by- 1 вектор или массив ячеек с вектором символов датами.

Типы данных: double | char | cell

Европейская опция истечения срока действия, заданная как векторы символов даты или как серийные номера дат с помощью NINST-by- 1 вектор или массив ячеек дат.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: PriceSens = lookbacksensbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'AssetMinMax',AssetMinMax,'OutSpec',{'All'})

Максимальная или минимальная базовая цена актива, заданная как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: single | double

Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и a NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходы должны быть Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (определяется OutSpec) опции поиска, возвращенной как NINST-by- 1 вектор.

Подробнее о

свернуть все

Опция поиска

lookback option является зависящей от пути опцией, основанной на максимальном или минимальном значении, которого базовый актив достигает в течение всего срока службы опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа опций поиска: фиксированный и плавающий. Опции фиксированного поиска имеют заданную цену доставки, в то время как опции плавающего поиска имеют цену доставки, определяемую путем актива. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Опция поиска».

Ссылки

[1] Hull, J. C. Options, Futures, and Other Derivatives 5th Edition. Englewood Cliffs, Нью-Джерси, Prentice Hall, 2002.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2014a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка