Exponenta Banner

Прохождение ипотеки

Определите денежные потоки, выпуклость и длительность для ипотечных пулов, вычислите спреды с учетом опций и моделируйте скорости предоплаты

Функции

расширить все

mbscfamountsДенежный поток и картирование времени для ипотечного пула
mbsconvpВыпуклость ипотечного пула по данной цене
mbsconvyВыпуклость ипотечного пула с учетом выражения
mbsdurpДлительность ипотечного пула по данной цене
mbsduryДлительность ипотечного пула с учетом выражения
mbsnoprepayИпотечные денежные потоки и остатки на конец месяца без предоплаты
mbspassthroughДенежные потоки и остатки ипотечного пула с предоплатой
mbspriceОбеспеченная ипотечной ценой гарантийная цена с учетом выражения
mbswalСредневзвешенный срок службы ипотечного пула
mbsyieldОбеспеченные ипотечными кредитами доходности по данной цене
mbsprice2speedПодразумеваемые скорости предоплаты PSA по данной цене
mbsyield2speedПодразумеваемые скорости предоплаты PSA с учетом выражения
psaspeed2defaultЭталонный тест по умолчанию
psaspeed2rateОдномесячный уровень смертности с учетом скорости PSA
mbsoas2priceЦена по скорректированному по опциям спреду
mbsoas2yieldДоходность по скорректированному по опциям спреду
mbsprice2oasСкорректированный по опциям спред по данной цене
mbsyield2oasСкорректированный по опциям спред заданное выражение

Примеры и как

Ипотечный пул с фиксированной ставкой

Базовые ипотечные пулы с фиксированной ставкой и закладные баллоны имеют сквозные сертификаты (PC), которые обычно имеют встроенные опции вызова в форме предоплаты.

Ценообразование ипотечных ценных бумаг с использованием модели Black-Derman-Toy

Этот пример иллюстрирует, как Financial Toolbox™ и Financial Instruments Toolbox™ используются для оценки уровня ипотечного обеспечения с помощью модели BDT.

Вычисление скорректированного по опциям спреда

Скорректированный по опциям спред (OAS) является суммой дополнительных процентов, добавленных к кривой ссылке нуля.

Предоплаты с остатком менее 360 месяцев

Когда в бассейне остается менее 360 месяцев, применимый вектор предоплаты PSA «приправляется» возрастом пула.

Пулы с различным количеством оставшихся купонов

Для пулов с различным количеством оставшихся купонов требуется определенный формат матрицы предоплаты.

Моделирование предоплаты с белой моделью двухфакторного корпуса и рыночной моделью LIBOR

В этом примере показано, как смоделировать предоплату в MATLAB ® с помощью функциональности из Financial Instruments Toolbox™ .

Концепции

Что такое ипотечные ценные бумаги?

Ипотечные ценные бумаги (MBS) являются видом инвестиций, который представляет собой право собственности в группе ипотечных кредитов.

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка