Exponenta Banner

optstocksensbybls

Определите цены опций или чувствительность с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes

Свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = optstocksensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike)
PriceSens = optstocksensbybls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = optstocksensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет цены опций или чувствительности с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes.

Примечание

При использовании StockSpec с optstocksensbybls, можно изменить StockSpec для обработки других типов подграфиков при использовании инструментов ценообразования, которые используют модель Блэка-Скоулза.

При расчете цен на фьючерсы (модель Black) введите следующее в StockSpec: 

DivType = 'Continuous'; 
DivAmount = RateSpec.Rates;

При расчете цен на иностранные валюты (модель Гармана-Колхагена) введите следующее в StockSpec: 

DivType = 'Continuous'; 
DivAmount = ForeignRate;

где ForeignRate - постоянно усугубляемая в годовом исчислении процентная ставка по риску в иностранной стране.

пример

PriceSens = optstocksensbybls(___,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пары "имя-значение" для OutSpec.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить цены опций и чувствительность с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes. Рассмотрим европейский вызов и опции с ценой исполнения 30 долларов, которая истекает 1 июня 2008 года. Базовые акции торгуются на уровне $30 1 января 2008 года и имеют волатильность 30% годовых. Годовая непрерывно повышенная безрисковая ставка составляет 5% годовых. Используя эти данные, вычислите delta, gamma, и price опций с использованием модели Блэка-Скоулза.

AssetPrice = 30;
Strike = 30;
Sigma = .30;
Rates = 0.05;
Settle = 'January-01-2008';
Maturity = 'June -01-2008';

% define the RateSpec and StockSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates',...
Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding',-1, 'Basis', 1);

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define the options
OptSpec = {'call', 'put'};

OutSpec = {'Delta','Gamma','Price'};
[Delta, Gamma, Price] = optstocksensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, OptSpec, Strike,'OutSpec', OutSpec)
Delta = 2×1

    0.5810
   -0.4190


Gamma = 2×1

    0.0673
    0.0673


Price = 2×1

    2.6126
    1.9941

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или сделки, заданная как серийный номер даты или вектор символов даты с помощью NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double | char

Дата погашения для опции, заданная как серийный номер даты или вектор символов даты с помощью NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double | char

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Опция значения цены доставки, указанный как неотрицательная NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Delta,Gamma,Price] = optstocksensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,'OutSpec',OutSpec)

Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и a NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходы должны быть Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec для включения каждой чувствительности:

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые будущие цены или значения чувствительности, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Подробнее о

свернуть все

Ванильные Опции

A vanilla option - это категория опций, которая включает только самые стандартные компоненты.

Ванильная опция имеет срок годности и прямолинейную цену доставки. Опции в американском стиле и опции в европейском стиле классифицируются как опции ванили.

Выплата для ванильной опции следующая:

  • Для вызова: max(St−K,0)

  • Для размещения: max(K−St,0)

где:

St - цена базового актива на t времени.

K - цена доставки.

Для получения дополнительной информации смотрите Опцию Vanilla.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка