spreadbyfd | Ценовые европейские или американские опции спреда с использованием метода конечного различия |
spreadsensbyfd | Вычислите цену и чувствительность европейских или американских опций спреда с помощью метода конечных различий |
barrierbyfd | Рассчитать цены барьерной опции с помощью метода конечного различия |
barriersensbyfd | Вычислите цены барьерной опции или чувствительности с помощью метода конечных различий |
dblbarrierbyfd | Вычислите цену опции двойного барьера с помощью метода конечного различия |
dblbarriersensbyfd | Вычислите двойной барьер опции цене и чувствительности с помощью метода конечного различия |
optstockbyfd | Вычислите цены опций ванили с помощью метода конечного различия |
optstocksensbyfd | Вычислите цены опций ванили или чувствительности с помощью метода конечных различий |
optByLocalVolFD | Опция цену локальной моделью волатильности, используя конечные разности |
optSensByLocalVolFD | Цена опции и чувствительности по локальной модели волатильности, с использованием конечных различий |
optByHestonFD | Опционная цена по модели Хестона с использованием конечных различий |
optSensByHestonFD | Цена опции и чувствительность по модели Хестона с использованием конечных различий |
optByBatesFD | Опционная цена по модели Бейтса с использованием конечных различий |
optSensByBatesFD | Цена опции и чувствительности модели Бейтса с использованием конечных различий |
optByMertonFD | Опционная цена по Merton76 модели с использованием конечных различий |
optSensByMertonFD | Цена опции и чувствительности по Merton76 модели с использованием конечных различий |
Стратегии хеджирования с использованием опций спреда
Этот пример показывает различные стратегии хеджирования для минимизации воздействия на энергетическом рынке с помощью опций Crack Spread.
Симуляция цен на электроэнергию с реверсией среднего и диффузией скачка
В этом примере показано, как моделировать цены на электроэнергию с помощью модели со средним возвращением с сезонностью и компонентом перехода.
Поддерживаемые функции производной энергии
Производные функции энергии, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.