Exponenta Banner

discountfactors

Вычислим коэффициенты дисконтирования для ratecurve объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

outDF = discountfactors(obj,inpDates)

Описание

пример

outDF = discountfactors(obj,inpDates) вычисляет коэффициенты скидки для ratecurve объект.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"pchip")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "pchip"

Вычислите коэффициенты дисконтирования с помощью discountfactors.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = discountfactors(myRC,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.9996    0.9992    0.9988    0.9983    0.9979    0.9974    0.9970    0.9965    0.9961    0.9956    0.9951    0.9946    0.9941    0.9936    0.9931    0.9926    0.9921    0.9915    0.9910    0.9904    0.9899    0.9893    0.9887    0.9881

Входные параметры

свернуть все

ratecurve объект, заданный с помощью ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Входные даты, заданные как скаляр или NPOINTS-by- 1 вектор datetimes, порядковые номера дат, массив ячеек векторов символов даты или строковые массивы.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициенты скидки, возвращенные в виде числа.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка