Exponenta Banner

zerorates

Вычислим нулевые ставки для ratecurve объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = zerorates(obj,inpDates)
outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis)

Описание

пример

outRates = zerorates(obj,inpDates) вычисляет нулевые ставки для ratecurve объект (obj) на основе inpDates.

пример

outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis) опционально задает входную частоту компаундирования (inpComp) и исходный базис подсчета дней (inpBasis) в дополнение к любой комбинации входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"pchip")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "pchip"

Вычислите нулевые ставки с помощью zerorates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = zerorates(myRC,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.0049    0.0050    0.0050    0.0051    0.0051    0.0052    0.0052    0.0053    0.0053    0.0054    0.0054    0.0055    0.0055    0.0056    0.0056    0.0057    0.0057    0.0058    0.0058    0.0059    0.0059    0.0060    0.0060    0.0061

Входные параметры

свернуть все

ratecurve объект, заданный с помощью ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Входные даты, заданные как скаляр или NPOINTS-by- 1 вектор datetimes, порядковые номера дат, массив ячеек векторов символов даты или строковые массивы.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота компаундирования, заданная в виде скалярного числа с использованием одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Входной базис числа дней, заданный как скалярное целое число.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевые ставки, возвращенные в виде числа.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка