Exponenta Banner

forwardrates

Вычислите форвардные ставки для ratecurve объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = forwardrates(obj,startDates,endDates)
outRates = forwardrates(___,inpComp,inpBasis)

Описание

пример

outRates = forwardrates(obj,startDates,endDates) вычисляет форвардные ставки для ratecurve объект (obj) на основе startDates и endDates.

пример

outRates = forwardrates(___,inpComp,inpBasis) опционально задает входную частоту компаундирования (inpComp) и исходный базис подсчета дней (inpBasis) в дополнение к любой комбинации входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"pchip")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "pchip"

Вычислите форвардные скорости с помощью forwardrates.

outRates = forwardrates(myRC,datetime(2019,12,15),datetime(2021,9,15),6,7)
outRates = 0.0062

Входные параметры

свернуть все

ratecurve объект, заданный с помощью ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Начальные даты интервала для скидки, заданные как скаляр или NPOINTS-by- 1 вектор datetimes, порядковые номера дат, массив ячеек векторов символов даты или строковые массивы. startDates должно быть раньше endDates.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Даты погашения, заканчивающие интервал скидки, заданные в виде скаляра или NPOINTS-by- 1 вектор datetimes, порядковые номера дат, массив ячеек векторов символов даты или строковые массивы.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота компаундирования, заданная в виде скалярного числа с использованием одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Входной базис числа дней, заданный как скалярное целое число.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Форвардные скорости, возвращенные в виде числа.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка